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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
個通用的方法么？2. Q14 因為Delta發(fā)債，違約概率提升了，信用質(zhì)量差，Delta價格會變低，低買高賣，買Delta，這么想對么？2）Zega 被收購兼并后，股價上升，信用度會好，違約概率低
1 一直對課程里說的non amortization loan理解錯了，這個非攤銷貸款指的是用來抵押的那些貸款是嗎，不是指信用卡ABS啊 2 第三年歸還全部本金。如果有早起攤銷協(xié)議，是不是就能規(guī)定
關(guān)于on-the-run issues，他是最近發(fā)行的債券，流動性好，交易多。我有一個疑問，債券價格波動非常小，不想股票波動那么大?？梢哉f他是一個不會虧本的交易，再考量發(fā)債公司的信用評級之后，我就
cds 市場價當(dāng)做實際的信用風(fēng)險價格？我是知道short cds是買cds。 他這里說的買低賣高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當(dāng)作實際值與bond 的spread進(jìn)行比較就說低估了？不是理論值大于實際值才是低估嗎？
16題，關(guān)于風(fēng)險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險的類型，風(fēng)險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風(fēng)險基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說明當(dāng)前信用風(fēng)險低，也就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，那么我們不會維持低利率，反而利率會一點點上升，解釋出來的債券價格也應(yīng)該下降的。所以課上說spread 下降價格上升我認(rèn)為不對。
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風(fēng)險利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風(fēng)險利率無關(guān)吧？3.如果用無風(fēng)險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
關(guān)于衍生品想問下老師：1、違約風(fēng)險是否就是信用風(fēng)險？2、互換合約中約定的時間間隔需要等間隔嗎？3、對于遠(yuǎn)期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對等；對于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因為-了一個負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復(fù)興開發(fā)銀行后，這個銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應(yīng)對未來美孚石油的信用違約風(fēng)險？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費只有那么一點點，相比之下這個交易值得么？
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風(fēng)險也是被包含在了總風(fēng)險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們
對手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險損失。3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請問老師計算信用風(fēng)險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
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