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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
當(dāng)n足夠大時(shí)，Y的標(biāo)準(zhǔn)差就近似等于誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
為什麼要查t表不查z表？ 它n是大於30喔
第二問(wèn)中計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤為什么不用s/根號(hào)n這個(gè)公式呢？
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號(hào)N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8啊？n不是指tips嗎
1年就賣(mài)出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過(guò)呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問(wèn)題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁(yè)上有提到過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
R28 利率期限結(jié)構(gòu) 1. Q32 s‘ 和f 比較后，判斷出來(lái)就是未來(lái)Bond Z價(jià)格上升，是么？ 2. Q36 如何求？ 3.Q41和Q42 如何考慮正負(fù)號(hào)問(wèn)題？（它原文不是說(shuō)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差代表增加
paul charlent case的第五題，通過(guò)correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共線(xiàn)性，多重共線(xiàn)性又會(huì)導(dǎo)致F顯著，所有系數(shù)的t不顯著，以及R方高。這個(gè)邏輯沒(méi)錯(cuò)
老師能再講一下這一節(jié)的整體思路嗎？有一些盲點(diǎn)。CIRP（covered）用到了F和S，uncover interest rate parity用到了S0和St。問(wèn)題1：carry trade 既包含
金程問(wèn)答