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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
最后一問n為什么不是95？ 95在這里代表的什么？
這里寫的是方差不是標(biāo)準(zhǔn)差吧？為什么不是除以n-1
以Paul為例，為何我算的CPT PV是202698？（I/Y=5%，PMT=16265，N=20，F(xiàn)V=0）
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
老師這個(gè)題有30個(gè)樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請(qǐng)問這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿?hào)N呢
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
flexibility option, y2-y10每年末現(xiàn)金流= 5+(40+20)/2=35，即： CF0=-190, C01=40,F01=1, C02=35,F02=9, I=10, 計(jì)算得到：NPV=29.6
獲得positive roll yield， 為什么老師講解是當(dāng)F＞S時(shí)，遠(yuǎn)期溢價(jià)，要賣出FC，買入DC。不是很理解。我理解的是，持有空頭FC的頭寸，當(dāng)F＞S時(shí)意味著FC升值，為了避免FC頭寸的損失應(yīng)該hedge，減少FC空頭的頭寸。
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個(gè)概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對(duì)嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話，在T分布中，說DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實(shí)際計(jì)算中有何應(yīng)用這個(gè)DF？
在課件174頁(yè)里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號(hào)n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計(jì)算方式
這個(gè)啞變量的問題， N個(gè)分類，設(shè)置N個(gè)變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個(gè)是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號(hào)下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號(hào)下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
金程問答