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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
25題 老師如果F-test 檢驗(yàn)simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗(yàn)的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說明B1的顯著性，模型的合理性
請問借錢或者借資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該都是在0時刻，價(jià)格S0吧，然后到T時，是Sert，但是買或者賣出期貨，不應(yīng)該也是在0時刻發(fā)生嗎？為什么聽視頻好像是在T時刻賺取或者支出F0呢？
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因?yàn)?i class="highlight">F檢驗(yàn)的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
第35題中的projected（expected）spot rate和active bond management中的s'是一個概念嗎？如果是的話，是否可以理解成：s'＜f，因此目前價(jià)格被低估，未來
老師您好，課件中164頁的利率二叉樹不是用spot rate 和forward rate以及volatility等于10%求出嗎？f（1，1）應(yīng)該等于1.7677%等于二叉樹一時點(diǎn)中間的值，但是乘e的10%方與ih不等呢？
老師你好，26分鐘的例題，題目中已經(jīng)說了要short BRL了，是不是就不用進(jìn)行F/S和等式右邊大小的判斷了？ 直接按照short BRL的方法來計(jì)算就好了。 如果考試中沒說，就要計(jì)算一下等式看看哪邊大哪邊小。 這么理解對么
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
請問forward price F(1,2)是指$1折現(xiàn)到t=1時刻的現(xiàn)值，但是forward的pricing應(yīng)該是t=0時刻去買的價(jià)格，那為什么price不是從t=1時刻再折現(xiàn)到t=0點(diǎn)，而是直接用了t=1時點(diǎn)的價(jià)格?
CTD的問題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個時點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風(fēng)險(xiǎn)嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價(jià)值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
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