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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的 F0.25(1)是不是表示站在 0.25 時(shí)刻對(duì)于t=1時(shí)刻求出遠(yuǎn)期的執(zhí)行價(jià)格. 也就是站在t=0.25時(shí)刻的理論的無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)是吧?是基于0.25時(shí)刻市場(chǎng)上的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格計(jì)算而來的.
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
提問一道習(xí)題精粹里的題，這里有兩個(gè)問題，第一個(gè)，什么是間接法；第二個(gè)，劃波浪線的這個(gè)泰勒展開式怎么算出來的，這個(gè)函數(shù)x在分母上，沒辦法帶f(0)算麥克勞林展開
老師好，我把有兩個(gè)概念弄混了，請(qǐng)您參考我這自己寫的，當(dāng)市場(chǎng)cantango，F>S，這倆結(jié)論為啥相反？第一個(gè)是long方？第二個(gè)是short方嗎？第二個(gè)short方收益為正，說明long方還是roll yield為負(fù)嗎？
但是現(xiàn)金支付不是付了10萬塊錢嗎？為什么現(xiàn)金流那里不算呀？而且b選項(xiàng)那里不應(yīng)該進(jìn)cf f呀，應(yīng)該進(jìn)cfi呀,他買資產(chǎn)的話屬于固定投資.老師好奇怪啊，你可以幫我捋一下思路嗎？
這里的n period的n，是指t嗎？ 比如只有t0，是一期，所以是2^0=1個(gè)path？ 如果有t0和t1，是兩期，但因?yàn)樽畲髏=1，所以有2^1個(gè)路徑？
老師，您好。針對(duì)利滾利部分，我是這么以后付年金的方式按計(jì)算器的： N=48、I/Y=2%/12=0.1667%、PMT=700、PV=0；CPT FV。 是不是我對(duì)年金計(jì)算器的I/Y和N有什么理解錯(cuò)誤。
精 老師，有看到同學(xué)的提問在linear regression中，不管是b0cap、b1cap 、誤差項(xiàng)或者ycap的檢驗(yàn)，自由度都是n-2嗎？ 怎么理解ycap的自由度是n-2? 那y的自由度呢？
限制性股票每股收益里面，分子是否撤銷，計(jì)算公司凈利潤(rùn)-預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股n享有的現(xiàn)金股利與預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股票n享有的凈利潤(rùn)，兩者有什么區(qū)別？
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
老師，這個(gè)題在計(jì)算期數(shù)n的時(shí)候，如果都折到2015.3.19，那么就是2016～2026共11年，總共22筆，再算上2015.9.19那一筆，一共是23筆對(duì)吧？因?yàn)槭钦鄣?015.3.19，所以2015.3.19不算入n
請(qǐng)問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
the regression df = k， error df = n-k-1， total df = n-1。第6問的斜率系數(shù)df和這些有什么關(guān)聯(lián)？和error df湊巧是一樣了是嗎，我一直沒太理解自由度到底意味什么，都是直接記住的。。
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