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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題求N哪里錯(cuò)了，怎么得到383年多？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
為什么用÷n-1的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開(kāi)展交易。近期，Global Bank的信用評(píng)級(jí)從AA+下調(diào)至A，而Local Company的信用
Notes 35.3第1題和第3題答案提到，Notching將對(duì)違約時(shí)損失（LGD）的衡量整合進(jìn)了信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)中，使信用評(píng)級(jí)同時(shí)包括了對(duì)違約概率（POD）和違約時(shí)損失（LGD）的衡量。為什么說(shuō)Notching同時(shí)也衡量了債券違約時(shí)的損失金額呢？
本題我的疑義是，信用評(píng)級(jí)法，適用于沒(méi)有公開(kāi)交易的債券的公司，用相同信用等級(jí)的公開(kāi)交易的債券的YTM，作為本公司的債券的發(fā)行利率。而并不是本題答案所說(shuō)的市場(chǎng)價(jià)格不可靠。
請(qǐng)教老師，CFA二級(jí)固收里提到的CVA，和FRM里面信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的EL有何區(qū)別？假如在進(jìn)行估值時(shí)已計(jì)算CVA，是否不用再重復(fù)計(jì)算預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)？而EL里的EAD是否為不違約情況下的現(xiàn)金流貼現(xiàn)值？
第33題問(wèn)題是“有數(shù)個(gè)概念描述了信用危機(jī)的不同要素。下列哪個(gè)結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動(dòng)性增加的市場(chǎng)中，買賣價(jià)差縮窄。這個(gè)答案跟問(wèn)題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機(jī)有關(guān)吧。
老師您好！請(qǐng)問(wèn)credit curve和credit spread curve 都是指的信用利差曲線？原版書(shū)里好像沒(méi)有信用利差曲線的圖，我網(wǎng)上搜索了一些圖，但是仍然看不明白，老師能否幫忙找一張典型的能清楚的反應(yīng)credit spread curve的圖？謝謝！
老師你好 第8題的III 我記得基礎(chǔ)班老師有提到過(guò) ama的計(jì)算是仿信用風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)怎么理解呢，這邊又提到和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類似，老師能不能幫忙總結(jié)下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相似？
Z-spread，到底反映了什么風(fēng)險(xiǎn)？單老師那邊說(shuō)反映信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這邊說(shuō)反映信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和option risk？option risk 是什么？后面一段話又說(shuō)它不適用于含權(quán)債券，一頭懵…
請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動(dòng)率是為什么??？請(qǐng)問(wèn)一級(jí)所學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)里就講了一種算UL的方法？ 然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里，主要講的是Var，而EL UL都沒(méi)講？
金程問(wèn)答