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信用風(fēng)(fēng)險
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風(fēng)險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
場內(nèi)場外均屬實物交割，全額結(jié)清，區(qū)別在于場內(nèi)商品期貨，可以和任何第三方簽訂反向合約，了結(jié)退出，而場外商品合約則不行，必須到期履約，此時存在對手方信用風(fēng)險。另外場內(nèi)無論是金融期貨還是商品期貨，多空雙方
很多。比如本地某些金融機構(gòu)業(yè)務(wù)員向客戶收取額外的勞務(wù)費，在部分圈內(nèi)幾乎人盡皆知；又比如本地人民銀行主管征信的某人使用我單位發(fā)放的信用卡后，拒絕還款，自己將自己的逾期記錄刪除；又比如某領(lǐng)導(dǎo)的客戶存在不合
嗦的 其實就是告訴你 要用你想研究的這個物體的本身數(shù)據(jù) 來研究這個物體的beta. 這個產(chǎn)品的beta和其他產(chǎn)品不一樣 它是Unique的。 看了這么多 我想你心里和我想的差不多 就是throw a 'f' bomb .
慮depreciation,而考慮impairment loss與否 在GAAP下 一般都用cost model 判斷減值與否 進(jìn)行減值test時采用CV/NBV與undiscounted C/F對比 excess
借“F大R平方大t小"來判斷，都無法徹底確認(rèn)本題中回歸方程所存在的多重共線性，需要將兩種分析方法相結(jié)合才行。
巴菲特都不會去看F PE 和 T PE ，不然他也不會在蘋果PE那么高時 變成蘋果的大股東。 cfa搞這種理念出來 只能誤導(dǎo)孩子。 主流市場的所有人 已經(jīng)拋棄的理念，再去學(xué)習(xí)只能是徒增煩惱。 因為PE本身是個粗大明 不是干細(xì)活的。
發(fā)放給了高管們。 這家公司去年遭到了博尼塔斯的強力做空，去年也有很多表外‘動作’ 。 然而rating agencies依然忽略了所有的風(fēng)險 依然選擇短視。 依然給一系列動作最高的信用評級。 這家
？它本身信用如何。這一點沒有想到的話，就淪為了只會做題的機器。 現(xiàn)實里 只會通過機械的計算來猜測證券的價值。 而且說實在的 普通投資者無法接觸到優(yōu)先股的 正如本題所說，優(yōu)先股大部分都是面向
的無風(fēng)險利率，利率差被匯率差offset，即50M USD * (1+2%) * 12.18 = 50M * 12 * (1+3.53%)，滿足利率平價，F(1+Rf)=S(1+Rd)
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
金程問答