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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要?。?
老師好，關(guān)于A，解析里說前半句話是對的。不太明白，為什么high-yield bond的信用利差會縮小，high yield bond 是指投機(jī)級債券吧，那信用利差不應(yīng)該變大 價格不是應(yīng)該下降么
經(jīng)驗久期是無風(fēng)險利率和信用風(fēng)險一起的綜合變化對債券價格的影響？
老師 什么是 reference asset？ 信用event發(fā)生了，投資人收到的到期金額反而比par value少？coupon會怎么變化？
reading36第13題中說電子車信用質(zhì)量好，不是要賣出CDS嗎？為什么C錯？
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險？
為什么市場風(fēng)險損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險跟操作風(fēng)險不可以？
交易對手風(fēng)險就是信用風(fēng)險嗎？交易所降低的不是交易對手風(fēng)險嗎？
為啥大盤股反而擔(dān)心信用質(zhì)量問題了？ 不應(yīng)該小盤股levered多嗎？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險和市場風(fēng)險嗎
老師下面幾種對信用評級的影響是怎么樣的：持有現(xiàn)金、從銀行借款、發(fā)行債券、發(fā)行股票
Rekha是什么部門 不是評估客戶信用的嗎，不應(yīng)該是financial manage 負(fù)責(zé)嗎
inside trading 是內(nèi)部交易還是內(nèi)幕交易?。慷唐诘?i class="highlight">信用評級降低，客戶可以不用知道嗎？
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
信用周期是只有peek，沒有谷底的嗎？這一點(diǎn)是不是與經(jīng)濟(jì)周期不同？
金程問答