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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
請問老師，做上午題，不確定到底要答到什么程度，比如2014的B.F～第一問說找出文中體現(xiàn)了這個bias的例子，那我是不是只需要把例子摘出來，不需要做任何解釋。還有第二問，我如果只寫，結(jié)論，然后第一個
黃的最后一段話，根據(jù)表格中的數(shù)字，2.012%+75bp=2.762% 并不是表格中的2.667%，2.539%+75bp=3.289% 并不是表格中的3.177%？3. in a rising rate environment, 為什么 F1,1>r2？
還是一道測試卷里的題，我想問一下在得出f（a）的一階導(dǎo)為0的情況下，可以對題目條件里的式子用洛必達(dá)法則得出二階導(dǎo)<0，從而得出極大值的結(jié)論嗎，就是在已經(jīng)知道連續(xù)可導(dǎo)且導(dǎo)數(shù)值存在的這種情況下能不能用洛必達(dá)，而且是原來的式子的答案等于洛必達(dá)之后的答案
這里有2個疑問：1、老師說關(guān)于誤差ε第三個假設(shè)：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個假設(shè)同方差時寫到，當(dāng)ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計算出不同債務(wù)比率下對應(yīng)的WACC? 此時可以根據(jù)債務(wù)資金
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實際上是bv的概念，n如果考核時點，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因為解釋b0而使自變量數(shù)量為n-1?
金程問答