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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在P151頁中，說在T時刻時，此時的S和F始終會交于一點，那對沖basis時，是不是無論怎么樣在T時刻是不是basis都會為0？
這里20和30分別出現(xiàn)了兩次，可是我輸入cf1等于30 f1等于2與所求結(jié)果不一致啊，只能分開輸入嗎？
老師，能講解一下這兩張圖嗎：1、Payoff、F0（T）、ST分別代表什么？2、如何解讀這張圖？怎么解讀long forward的線是向上的，short forward的線是向下的？
FRM二級秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯了啊
forward rate是個長期的嗎，f11也是一年的利率，E（s11）也是一年的利率，為什么一個是長期一個是短期，什么意思
老師，請問第一小題中的第三個題干表述不是很清楚："should be equal to zero" 是描述前面哪個變量的？ S0、r、 還是F0(T)?
這里不太懂，公式中如果roll yield>0,不應(yīng)該F>S, 對于base currency 是forward premium嗎？，如果出現(xiàn)forward discount，那roll yield不應(yīng)該是負數(shù)嗎
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當(dāng)作股票分紅計算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
本頁截屏提到的 t-test，針對多元回歸的系數(shù)進行T test，不是說沒效果嘛，應(yīng)該使用F test，這里怎么還在講T test呢？本章可是講多元回歸呀。
老師，這里的邏輯是：如果買入了遠期合約，那債券的價格是根據(jù)合約約定進行計算的，相比遠期即期利率（S＜f），遠期的折現(xiàn)價格比S要低，所以才會獲利吧？
見藍色標(biāo)記的，也就是支付浮動的價值應(yīng)該是1+f1，一時間點現(xiàn)值就是面值。是這么理解吧，然后相加chen他們的折現(xiàn)系數(shù)（45天的折現(xiàn)。
見藍色標(biāo)記的，也就是支付浮動的價值應(yīng)該是1+f1，一時間點現(xiàn)值就是面值。是這么理解吧，然后相加chen他們的折現(xiàn)系數(shù)（45天的折現(xiàn)。
基差風(fēng)險 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉沒明白，期貨不是按照約定的價格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
金程問答