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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
完全不理解這個roll yield，對于DC/FC的標價方法，(F-S)/S=r(DC)-r(FC) 1)carry trade 借低利率投資高利率，r(DC)-r(FC)0,roll yield大于0，不就和r(DC)-r(FC)<0矛盾了嗎？
t檢驗針對的是回歸方程參數(shù)顯著性的檢驗，而F檢驗是對整個回歸關(guān)系的檢驗。另外Multiple R是整體回歸的相關(guān)性，因為在多元回歸中，已經(jīng)不存在相關(guān)系數(shù)r了。我的理解正確么？
這兩個知識點課件里沒有提到過 能否解釋一下是什么 1 第38題pooled estinator（它是不是指F test？） 2 25題 和第26題economic result和
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個公式
老師 組合reading47課后的第16題我不是很理解,能麻煩您再解釋一下原因嗎? 這里的F(GDP)是相關(guān)系數(shù)的意思嗎? 要減去benchmark的0.5 ,才能看作active risk的解釋變量之一,是這個意思嗎
官網(wǎng)題說美元需求強勁在美元借出端存在positive basis, 即S-F>0? 答案美元方投資者收到更多利息是因為spread都作為費用加在非美元方這個知識點嗎？這里positive basis 和currency basis SWAP之間是什么對沖聯(lián)系？謝謝
老師，直播老師講的active share是權(quán)重不同，來源是成分股權(quán)重不同和成分股不同。上課倒是沒提過這個成分股不同。意思是組合里含有和Benchmark里不一樣的f，也算是active share？
Q1的C選項還是沒聽明白，先計算FCFF再減去養(yǎng)老金凈負債等于equtiy value？ FCFF=NI+非付現(xiàn)費用+INT(1-t)-W.C-F.C，C選項的remove掉INT是什么意思？放到公式里如何理解？
老師，這個處理數(shù)據(jù)的時候，adjusted F/S是啥意思？為什么會進行調(diào)整呢？能舉個例子嗎？在實際中是不是有個資產(chǎn)負債表，還有個經(jīng)調(diào)整的資產(chǎn)負債表呢，是這個東西嗎
你好，關(guān)于自由度，我也是一頭霧水，例如原版書后題第28頁第22題，求針對斜率t檢驗的自由度是多少，N-1還是N-2，對于一元（K=1），這里我混淆了：1.單老師的課程，里面說，因為是求x和y的均值
老師 您好，這道題是信用風險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，我藍框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
想問一下一階導這里是怎么算的，我已經(jīng)完全忘記數(shù)學了[捂臉]n在經(jīng)濟第九課revenue中求nMR=25-Qd這個函數(shù)的來源于nTR=P*Qd=25Qd-0.5Qd^2n的一階導
請問為什么可以用P1P2代替原來的分母n呢？n是可以確定的，而p1p2是不相同呀？不是說Var(y)是算術(shù)均值，而E(y)是加權(quán)均值嗎？為什么兩者可以完全劃等號呢
老師，您好。這個推導中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號里不是還有一個除以n嗎，怎么推到后面根號里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應(yīng)該再除以一個P嗎，如果P就是n的意思的話。
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