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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
以Paul為例，為何我算的CPT PV是202698？（I/Y=5%，PMT=16265，N=20，F(xiàn)V=0）
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
老師這個(gè)題有30個(gè)樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請(qǐng)問這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿?hào)N呢
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
嗦的 其實(shí)就是告訴你 要用你想研究的這個(gè)物體的本身數(shù)據(jù) 來研究這個(gè)物體的beta. 這個(gè)產(chǎn)品的beta和其他產(chǎn)品不一樣 它是Unique的。 看了這么多 我想你心里和我想的差不多 就是throw a 'f' bomb .
慮depreciation,而考慮impairment loss與否 在GAAP下 一般都用cost model 判斷減值與否 進(jìn)行減值test時(shí)采用CV/NBV與undiscounted C/F對(duì)比 excess
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個(gè)概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對(duì)嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話，在T分布中，說DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實(shí)際計(jì)算中有何應(yīng)用這個(gè)DF？
在課件174頁(yè)里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號(hào)n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計(jì)算方式
這個(gè)啞變量的問題， N個(gè)分類，設(shè)置N個(gè)變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個(gè)是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號(hào)下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號(hào)下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價(jià)格與時(shí)間的影響，從期權(quán)價(jià)格的計(jì)算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價(jià)格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時(shí)間與價(jià)格，還有波動(dòng)率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價(jià)格包括delta還收到波動(dòng)率影響（除了股價(jià)與時(shí)間）？
請(qǐng)問在這個(gè)inter-market carry trade 例子中， 單單做intra-market carry trade 的 return 是比較高的，而且不需要承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)，為什麼還需要做 inter-market carry trade呢? 謝謝
金程問答