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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗為啥大的比小的啊
為啥s與f不用除以2
為什么f ′ y0 為dollar duration？
可以解釋一下F分布嗎？
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標準差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標準差也是這樣求嗎
這個F0*（1+Q)^t是什么意思，這個F0不是t時刻的價格么，t時刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請問這里為什么X>R時，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因為CIP顯示（F-S）%=r-r*， 但實證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠期溢價，那么這樣對嗎？
老師 買賣權(quán)平價公示有個地方不理解套利里面當F/S（1+ry）小于1+rx 為何profit 是S/F（1+rx）-（1+ry）而不是1+rx-F/S（1+ry）
ANOVA表格中 Significant F值是不是與 F值比較，得出是否拒絕原假設(shè)呢？例如，圖中的F值8.44大于0.044，所以拒絕原假設(shè)，b顯著不為零。這樣理解對嗎？
為什么存在多重共線性，F值會偏大？多重共線性的檢驗方法之一是F顯著、t都不顯著、R square大，那么要F顯著的話不是應(yīng)該要偏小么？
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
老師，這里沒太聽懂。最后一句話是說basis一直下降，等于F-S這個差額越來越?。?i class="highlight">F越來越向S接近），加上曲線升水、long F的人會loss，為啥會loss？
金程問答