老師好 我還是對這個limit order 出現(xiàn)的位置很困惑啊。這個例子中，我覺得A市場21太貴了 我想以更便宜的價格買，我下一個limit buy order@19, 我是buy怎么就跑到bid那一列了，bid對投資者來說不是sell嗎？繼續(xù)往下，如果市場真的有一個大的賣單以20全部賣了，那我的19就跑到best bid的位置了，老師說這時候我可以以19塊錢買入。我不理解的是，我是要買啊，我都在bid這邊了 bid對我來說是賣方了 我怎么買？請老師講講 我都暈了 搞不明白
第一題，原文解析是If the spread is higher in the bond market than in the CDS market, it is said to be a negative basis，那么bond spread是不是題干中的450個點？
老師這部分的思維導(dǎo)圖呢？
老師講課的方式還真的是排除法，應(yīng)該增加C選項的介紹
第二題，答案是要扣除25%*8的股利，是不是因為題目求的是carrying value？同時是不是在現(xiàn)金科目記錄一筆股利現(xiàn)金？
abandon option不是屬于flexibility option嗎
可是B也是乘數(shù)效應(yīng)之一啊？
dividend算在option value里的公式是不是可以理解成max(0, S-X+dividend)?
老師好，從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上，1）為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感覺mapping好像也是measuring的一部分；2）或者說第一部分講的是單體VAR，mapping里面講述如何分析計算組合VAR的角度來考慮嗎？謝謝
為什么不直接用給了的1320000當(dāng)作COGS來句算DPO
這道題是問不是SMA的優(yōu)點嗎？ 請再講一下C這個選項，以及怎么判斷。
請老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時，對應(yīng)的分布及尾部特征吧
不管稅前稅后，他都是愿意花70%消費是嗎
這里為什么可以直接化成1和0呢
原版書portfolio pathway book2 117頁，一開始buy protection on the CDX HY Index@ 1.093，后來offset：sell HY protection@1.0752 ，書上給出resulting in a $178,000 gain=(1.093 – 1.0752) × $10,000,000.書上符號寫反了吧？應(yīng)該是（1.0752-1.093）× $10,000,000吧？
金程問答