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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
/equity，比較current rate method和temporal rate method，debt均采用current rate，equity（common stock和dividend paid）均采用historical rate，好像兩種方法的Debt-to-equity ratio就一樣？
您好，無(wú)套利定價(jià)option的方法中的h（delta）應(yīng)該是會(huì)變化的吧，所以整個(gè)公式中的h如果都是一個(gè)的話是不是不太對(duì)呀，比如我有兩期的話，第一期的delta和第二期的delta不一定是一樣的吧
我們用笨方法做的時(shí)候，用PV（后付）算出FV（后付）從而算出FV（先付），再計(jì)算PV（先付）的過(guò)程中，F(xiàn)V（先付）為什么要用負(fù)的？計(jì)算過(guò)程中，要如何判斷“PV”“FV”“PMT”的正負(fù)號(hào)呀？PV FV PMT的正負(fù)號(hào)代表什么，是如何影響最終結(jié)果的呢？
ppt17-18中，第一問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的算法嗎，一定要一個(gè)數(shù)字一個(gè)數(shù)字按去算嗎，請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)計(jì)算器得出的辦法嗎，就是把數(shù)字都輸入，然后得直接出均值和方差的方法嗎？（不用單獨(dú)算均值和方差）
用S計(jì)算LVaR時(shí)，也同時(shí)包含VAR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩方面，老師說(shuō)此方法中VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)LVaR的影響比較容易區(qū)分開(kāi)。問(wèn)題：在用S計(jì)算LVaR時(shí)，不存在某因素同時(shí)造成VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
老師能不能用這種方法來(lái)思考，因?yàn)槭莡pward，所以前期的ytm小，對(duì)于0息債沒(méi)有coupon，所以是直接從100面值折回期初作為價(jià)格；對(duì)于固息債，coupon越大，在前期分母即ytm小的時(shí)候，計(jì)算的價(jià)格就大，初期投入的多，但最終都是100面值，所以回報(bào)率ytm就小。
老師，你好，fixed income 原版書reading 13中，對(duì)于static yield curve strategy中的第一種方法long futures position
本case第3題也就是課后題第14題，既然是使用歷史的方法，歷史的價(jià)格和歷史的return，他們是負(fù)相關(guān)的關(guān)系，價(jià)格是最直觀的，可以觀察到的， Return是需要計(jì)算一下的。他倆是等價(jià)的，那你應(yīng)該選用價(jià)格呀，把price轉(zhuǎn)化成return……對(duì)吧？？
請(qǐng)問(wèn)第一題，因?yàn)橹惶峁┝顺山粌r(jià)的平均值而不是每個(gè)交易的具體值，所以不能使用分解計(jì)算的方法是么？因?yàn)槲矣梅纸庥?jì)算(35.41-35)x90,000+(36.65-35)x10,000+0.02x90,000=55,200，與直接用paperreturn-actualreturn的結(jié)果不同
15和23題都是求sd，我記得sd是根號(hào)var，但是這兩題都不是，只有一個(gè)題是根號(hào)var，15和23題的用來(lái)求sd的公式還不一樣…我應(yīng)該怎么判斷用什么求sd呢？一樣的問(wèn)題卻有不一樣的方法
第二題有個(gè)問(wèn)題，為什么在t=1的時(shí)候還可以用之前的DF1和DF2來(lái)作為1~2和1~3時(shí)點(diǎn)的discount factor? 而不是用FRA的計(jì)算方法把之前DF3 和DF2 換算成1~2 和1~3時(shí)間點(diǎn)的DF'
請(qǐng)問(wèn)這里如何理解，第一問(wèn)方法中l(wèi)ong VIX future 為什么contango 就會(huì)虧，contango 是長(zhǎng)期比短期高，說(shuō)明未來(lái)波動(dòng)會(huì)漲？我們 long 了vix 未來(lái)應(yīng)該會(huì)賺啊 第二問(wèn)
老師，請(qǐng)問(wèn)下，這道題目問(wèn)的是收益的5因子分析法，按照五因子分析，外匯收益是直接加上去就可以了，但是答案中用的是（1+Rfx）來(lái)計(jì)算，這題如果直接按照相加選項(xiàng)中是沒(méi)有答案的，請(qǐng)問(wèn)考試中究竟應(yīng)選哪一種方法
該題中一年期即期利率為什么是這么算的，有點(diǎn)不大理解，這里所用的公式是什么，題干中的98、99、101是期初投資還是期末收到的錢？書上的公式如第二張圖所示，我沒(méi)有想到該用什么公式去解釋下面的解析中的方法
Mark Cannan 的第六題，問(wèn)高估還是低估。為什么不能用調(diào)和平均的方法來(lái)計(jì)算另外四個(gè)competitor 的調(diào)和平均PE，之后來(lái)喝Delite 的PE 對(duì)比。我計(jì)算了一下。 4個(gè)公司的調(diào)和PE是4.81， 但是D公司的PE 是18.71 明顯高估。為啥？
金程問(wèn)答