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notes書上和做習(xí)題看答案的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算下半方差時(shí)使用的N是用的所有統(tǒng)計(jì)量的個(gè)數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個(gè)數(shù)。這個(gè)到底哪個(gè)是準(zhǔn)確的？
請問老師，兩個(gè)問題。1，我不明白她立遺囑和ability變高有什么關(guān)系。2，她不用給兒子錢了，應(yīng)該liquidity needs變少才對，沒什么回答沒有提及。謝謝。notes page26，27
老師，158題b c d選項(xiàng)都是什么意思??？答案也沒看明白26th to default為什么會使senior notes受損？不是到了26M的時(shí)候就賠付了嗎？26M以前損失的都是mezz和equity啊。
老師，可否就Notes上一個(gè)問題提問。請見附圖，里面的選擇題第一題。這個(gè)題，思路是否是固收的expected return那個(gè)公式。一年期得部分是yield income，后面是yield curve變化的部分。謝謝。
老師，這里有個(gè)問題，correlation volatility雖然與GDP成負(fù)相關(guān)，但是在normal economic period的時(shí)候correlation volatility是最大的，以前我做過相關(guān)題目，2019年的notes上也是這樣的，相關(guān)的實(shí)證數(shù)據(jù)也是的，請解答！謝謝
1、表一不是已注明LIFO下的存貨余額了嗎？題干為什么又給出LIFO下的存貨余額？2、notes 2不是已給出了LIFO REVERS是10120和10966嗎？2018與2017相比不是增加了嗎？
第三題算EV 加上債務(wù)，為什么要加notes payable， 按道理來說這應(yīng)該屬于短期債務(wù)。原版書課后題有一道題 short debts 還需要和cash一樣減掉，請解釋下考試遇到該如何分辨
這里trust從銀行賺了CDS的費(fèi)用，再從買的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的利率賺了3.5%，課件里的credit-linked notes還要構(gòu)造了產(chǎn)品賣給投資者，那他不用付給買他構(gòu)造的產(chǎn)品的投資者收益嗎
關(guān)于股利的匯率，兩位老師講的不一樣，一個(gè)是按宣告日，一個(gè)是按發(fā)放當(dāng)天，notes的72頁講的也是按照宣告日的。請問到底按照哪個(gè)，有沒有原版書依據(jù)。
老師請問corporate finance的notes里P223的example：abandonment option最后的答案為什么是69.5-（-71.35）=140.85.但是quiz19.3的第四題 最后的7250 為什么沒有加上不帶abandon option的NPV -27498呢？
老師你好，time series一章中notes上有道例題不太懂。計(jì)算lag 2的t值時(shí)公式的分子是correlation of error term t with the kth lagged
請問老師，NOTES第141的11.2這道題： 1.利率3之后是5.99和4.44，都比3高。5.99之后是8.56和6.34，都比5.99高。4.44之后是6.34和4.7，都比4.44高。請問如何理解？ 2.能否請老師詳解計(jì)算過程？ 謝謝老師！
老師好，麻煩解釋一下這個(gè)題目，看不懂它給的答案是什么意思。這個(gè)對應(yīng)的內(nèi)容去notes哪個(gè)部分能看到呢？ 另外想請問老師計(jì)算器的連乘連加模式是怎么調(diào)整出來的？
老師你好，notes的課后第14題答案是B（第三頁）。講內(nèi)生增長理論時(shí)又說returns to capital are constant. Physical capital也是一種capital，但按照答案沒選它，說明它和law of diminishing returns有關(guān)，這兩者不是矛盾嗎？
NOTES 的第三本BOOK3，第199頁的第2題，回歸系數(shù)是1.25，初始要HEDGE的GBP數(shù)量是1000000. 用MINIMUM VARIANCE HEDGE，為什么要HEDGE 的GBP是1250000，我怎么感覺是要除以1.25，而不是乘以1.25？
金程問答