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notes book3第78頁， guanyu DFL公式也有類似于DOL的問題， 說分母上EBIT的變化，但是簡化了以后，EBIT/EBIT-I 那么分母不就是EBT嗎？ 為什么一直感覺應(yīng)該是倒過來才會(huì)符合文字的概念陳述？
老師你好，mark-to-market value這notes上一道例題，給的spot、30-day、60-day 90-day 180-day和30-day rate,60-day rate, 90-day rate是t=0時(shí)刻的還是t=30時(shí)刻開始的？
關(guān)于tener的問題，notes上我看的是雖然到期日還有一年。期限為五年，仍然是資本市場債券，但是我看視頻做的筆記是tener還有一年變成短期債券，到底哪個(gè)是正確的，還是我筆記記錯(cuò)了
Notes中說 money supply增加 是寬松政策 所以會(huì)增加output所以y增加 因此會(huì)右移 而money supply增加會(huì)帶來interest rate減小 雖說r變小，investment增大 會(huì)帶來gdp 增大 這邏輯沒錯(cuò) 但lm曲線上 r與y是正相關(guān) 這不是矛盾嗎
老師好，關(guān)于美式期權(quán)不等式，如果不考慮dividends，是S-K<=c-p<=S-PV(K).考慮dividends后，從NOTES教材看，不等式左邊再減去D，但是右邊卻不再減PV(D)是什么原因呢？
notes書中，關(guān)于hedge fund fees的案例，BOOK5 p64-p65的例子里，為什么沒有考慮5%的soft hurdle rate? 而P74測試題 第2個(gè)題目，在計(jì)算incentive fee中，減去了5%的hurdle rate對應(yīng)的收益。
老師好，請問在global minimum和Sharpe ratio最大化策略中，第84/85頁涉及到“final position”是如何計(jì)算的？另外請問incremental VaR考試中會(huì)不會(huì)有計(jì)算？我看notes涉及到了用矩陣計(jì)算的。非常感謝！
老師好，請問A選項(xiàng)為什么不對呢？如何理解題干中的這句：walking out with his personal papers and research notes that were
NOTEs P245 “Convexity”標(biāo)題下的第一段的第一句話“Because the payoffs on a variance swap... respect to volatility
四表一注的note與之前學(xué)的Other relevant information里的“financial notes and supplementary schedules是一個(gè)東西嗎？還是其余的
current liability-短期debt吧，不是這里的total debt？好像一般考試?yán)锒唐赿ebt就指notes payable一項(xiàng)
關(guān)于非上市公司數(shù)據(jù)的獲取，講義上說信息質(zhì)量低，但又說分析師有unlimited access。這里我不太理解，因?yàn)檫@樣聽上去比較矛盾。同時(shí)我在看2019notes的時(shí)候也是大致的意思。能請老師充分解釋一下嗎？
老師，notes書上說Vasicek model的波動(dòng)性隨著時(shí)間是遞減的，為什么是遞減的吶？不太理解，從公式上理解不應(yīng)該是恒定的嘛？dr=k（theta-r）+sigma*dw，sigma是一個(gè)恒定值啊，為什么會(huì)遞減
Inventory 第35題為什么不是77750*（4.20-4.05）？ 第50題為什么不用608572，而不是用notes2里的Inv LILO94578？ 第55題LIFO下降為什么會(huì)造成LIFO liquidation？lifo reserve 的本質(zhì)是什么？
老師您好網(wǎng)上大部分資料中的Platykurtic，Leptokurtic和Normal distribution的關(guān)系如圖一所示，但是原版書，notes和講義中的關(guān)系都如圖二，也就
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