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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師，你好，在求ERP（Rm-Rf）中的GGM方法時(shí)，韓老師講根據(jù)公式p=D1/（r-g），求出的是Rm，最終求ERP時(shí)還需要減去Rf。但在做題時(shí)，求P，用的經(jīng)常是題目給的Re，這差別有點(diǎn)大啊，到底都有沒(méi)有錯(cuò)？我混亂了
86 老師，這道題答案是不是錯(cuò)了，我以前聽(tīng)楊老師基礎(chǔ)還是強(qiáng)化我忘了，不過(guò)我清楚記得她是要算AI的，她說(shuō)題目給的price只是clean price,所以到底是哪種解答方法?。慷掖鸢付紱](méi)有算單單持有一個(gè)pool所帶來(lái)的收益結(jié)論就直接說(shuō)above carry.
這是產(chǎn)品估值階段里的題目，題3有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的方法，難道只能像答案里的分別算出z1 z2 z3嗎？ 還有題18，看了答案，我搞不清楚K指數(shù)上面的利率用哪個(gè)，S上面用哪個(gè)。 還有題33，看不懂，麻煩老師講得清楚點(diǎn)。
91-186那個(gè)call option的答案，我用了老師的方法兩次倒推回來(lái)算出來(lái)的數(shù)值應(yīng)該是9.4837好像不是答案的9.71C+ = (0.5*40.9368+0.5*0.4432)/1.05
老師，請(qǐng)問(wèn)在使用Delta-Gamma方法時(shí)，關(guān)于二階項(xiàng)的正負(fù)號(hào)您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
提問(wèn)林老師，我想問(wèn)個(gè)困擾我很久的問(wèn)題。關(guān)于DDM(Equity),其實(shí)平常計(jì)算我都會(huì)，但是一直找不著對(duì)應(yīng)的“時(shí)間t”。譬如原版書(shū)課后題3.4.4 Case4,Q23,25,26,其實(shí)答案都是4年，然后我算成了3年。這類題目就是找不準(zhǔn)。。。有什么判定的方法嗎？
習(xí)題集302題，如圖中紅筆字所示，正確答案A選項(xiàng)中IMA 方法的公式完全體現(xiàn)不了diversification benefit。為什么不是B選項(xiàng)，B選項(xiàng)如圖所示，他的計(jì)算是跟correlation coefficient相關(guān)的，能體現(xiàn)相關(guān)性跟分散化因素的，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下
請(qǐng)問(wèn)在a 選項(xiàng)里， 風(fēng)險(xiǎn)整合的方法不是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此時(shí)不是沒(méi)有考慮到風(fēng)險(xiǎn)分散化的影響， 那不應(yīng)該是低估嗎？真實(shí)的rc應(yīng)該是比算出來(lái)的低對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題distorted怎么翻譯？C選項(xiàng)存貨計(jì)價(jià)方法對(duì)匯兌怎么會(huì)有影響呢？從匯率表看，平均匯率高于20x2年購(gòu)買存貨時(shí)的匯率，B選項(xiàng)如果A公司從temporal變?yōu)閏urrent，那COGS
老師，第二問(wèn)最后答案給的描述，關(guān)于discretionary的方法，seeking alpha within limited bound... 這個(gè)表述是否過(guò)于激進(jìn)。。。還是考試的時(shí)候也可以直接用
①題中描述“G 的presentation currency is the US dollar”，這只是子公司的RC，但實(shí)際在判斷哪種折算方法時(shí)，提到的RC都是母公司用的編制貨幣。②下邊又說(shuō)G用的是
這道題我算出的答案是B，但是題目答案是C。我看了答疑，差異就是我算出來(lái)的K是0.2415，答疑算出來(lái)的是0.25。使用的方法是一樣的，但是算出來(lái)的答案不同，請(qǐng)確認(rèn)一下這道題的答案是哪個(gè)，并且給一下完整的計(jì)算過(guò)程。
trade 3 方向是沒(méi)問(wèn)題 在未來(lái)波動(dòng)率上升時(shí)帶來(lái)收益 但是對(duì)沖頭寸是vego national=潛在的股票損失 vega notional 是波動(dòng)率變化1%所帶來(lái)的收益 還要再乘以波動(dòng)率的變化量
金程問(wèn)答