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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師好，想問下,像TP,MP;AVC,MC他們的曲線圖形是正U型還是倒U型是怎么判斷的？像MC=ATC時(shí)，ATC最?。ㄗ钚∈且?yàn)榍€為正U型）MP=AP時(shí)，AP最大是因?yàn)榍€倒U型（最大或最小只能通過硬記曲線U型方向判斷嗎還是有什么其他的方法可以理解？）
老師你好。我問的是新版的習(xí)題，做定量分析的第181題。這個(gè)題出錯(cuò)了？我看答案里邊他用的是定義的方法去計(jì)算的，最后除以的是4不應(yīng)該初以的是5嗎？我用的是計(jì)算公式去算的算出來最后是18，結(jié)果abcd選項(xiàng)里邊沒有這個(gè)。是題錯(cuò)了嗎？
時(shí)間的收益水平，但是在holding-based中會(huì)體現(xiàn)出這種改變，那么為什么這里又是兩種方法都會(huì)影響呢？
關(guān)于計(jì)算standard error 的時(shí)候，如果population的標(biāo)準(zhǔn)差我不知道我用樣本的標(biāo)準(zhǔn)差代替population的標(biāo)準(zhǔn)差，那我是用哪次取樣的呢？比如我做了五百次試驗(yàn)每次試驗(yàn)一百個(gè)實(shí)驗(yàn)對象，我是用第一次試驗(yàn)的100個(gè)對象的標(biāo)準(zhǔn)差還是用具體哪一次的呢還是 有什么其他的計(jì)算方法？
reading9 課后13題。不明白為什么是gambler's fallecy,技術(shù)分析不就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)非基本面的因子么？這種方法可能沒有考慮市場所有的變化，僅從歷史數(shù)據(jù)判斷sector 的
按照課程中提到的方法判斷，套利應(yīng)為借AUD,投資BRL,profit=s/f(1+rx)-(1-ry)＝-0.0022，x是BRL，y是AUD。最后結(jié)果是負(fù)數(shù)是否因?yàn)轭}目數(shù)據(jù)設(shè)置自相矛盾。此外，題目是在問假設(shè)這個(gè)人先借入BRL再換匯投資的決策的收益，而不是根據(jù)已有信息判斷最佳套利機(jī)會(huì)嗎？
最后一問這個(gè)合并報(bào)表的問題我還是暈…… 就是說現(xiàn)在是用的equity method，要調(diào)成按比例合并或者是合并對么？100%合并和按比例合并一般可以通過什么確定嗎？如果比例低于20%，不使用equity method，這樣的情況下NI這項(xiàng)和改變成其它方法，也都是不變的對嗎？
老師，1.B選項(xiàng)這五類風(fēng)險(xiǎn)為什么這樣分？怎么記憶呢？2.C選項(xiàng) 在BaselⅢ最終稿里基礎(chǔ)段ppt最后一頁說output floor的時(shí)候不是講的銀行可以選擇用不同的的方法去計(jì)算資本金嗎？只要總的RWA>=SA計(jì)算的RWA*72.5%，那為什么這里說flexibility是錯(cuò)的
spending rate的話，那么應(yīng)該用Asset only還是Asset- liability mgt的方法去管理呢？該怎么去判斷6%是必須要達(dá)到的還是如果沒有達(dá)到也可以？ 謝謝
-equity charge那里一起做減法了，這是錯(cuò)的，為什么呢？怎么理解和考慮這里的tax deductible，為什么實(shí)際做的時(shí)候采取的方法是當(dāng)它和沒有一樣做？
老師，這里周老師舉的那個(gè)例子（您可以聽一下視頻），他說總的gross income用BIA法=0所以剔除在外，但是BIA方法中，如果GI是負(fù)數(shù)，那么上下應(yīng)該同時(shí)剔除，也就是BIA算出來的capital=3/1=3對吧，所以我感覺這里說的不太嚴(yán)謹(jǐn)，不是算總的GI=0就可以說明什么
課后題，module3第34題，題目問的是什么意思，只要合并字公司報(bào)表，由于子公司的毛利率和母公司毛利率不同，合并時(shí)不管用什么外幣折算方法，合并后的毛利率都會(huì)不同嗎？答案為什么選C，如果兩個(gè)子公司都用current method就不會(huì)distort了嗎
第四題，題目中的情形是從tem轉(zhuǎn)化到current rate method，也就是B/S項(xiàng)目的記賬方式會(huì)發(fā)生很多調(diào)整變化，那么為什么可以直接用tem方法下的B/S賬目進(jìn)行exposure計(jì)算呢？而
用同樣數(shù)據(jù)但是通過GGM的模型來求Re的那個(gè)列子，本來CAPM得出B選項(xiàng)15%左右，但是現(xiàn)在GGM得出的是：(2x(1+0.09))/28+0.09=16.7%這個(gè)就和B選項(xiàng)差得遠(yuǎn)了，要改選C了，這不就沒得出一致答案嗎？還是說不同的方法就應(yīng)該得出不一樣的Re呢？
div 影響，DDM方法依舊可用，那由第一張圖聯(lián)想到這里，那repurchase、cash div 和equity issue 及l(fā)everage 后續(xù)如果發(fā)生的話，對DDM 都有影響么？DDM可適用么？
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