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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
55題我想問(wèn)一下用債券復(fù)制的方法做，債券c我想不通為什么最后一期的cf是110？這個(gè)題目里面表格里的p是指0時(shí)刻的價(jià)格對(duì)嗎，然后最后一期的par默認(rèn)是100，我想不通對(duì)于bondc來(lái)說(shuō)為什么期初的價(jià)格是100然后中間有coupon結(jié)果最后一期的par不變還是100，麻煩解答一下謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么圖一就是dirty price, 圖二的另一種方法就是clean price.我認(rèn)為把未來(lái)現(xiàn)金流都折現(xiàn)到t=0.25時(shí)刻也是把0.5時(shí)刻的那筆coupon算進(jìn)去了 前90天的利息部分
老師您好，一級(jí)經(jīng)典題第五頁(yè)的第一題，我知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是涉及公平交易的章節(jié)，且知道如果客戶(hù)的投資決策和投資推薦發(fā)生沖突，應(yīng)該在執(zhí)行交易前將最新的投資推薦通知給客戶(hù)。這道題中這個(gè)分析師不是已經(jīng)提前給所有的客戶(hù)都發(fā)了嗎？那么客戶(hù)又打過(guò)來(lái)電話(huà)要求買(mǎi)，不是已經(jīng)堅(jiān)持自己的方法嗎？干嘛還要選B，麻煩老師解析，謝謝
方法算的。所以應(yīng)該哪種是對(duì)的呢？還有題干問(wèn)on the balance sheet，這個(gè)是指表內(nèi)對(duì)沖嗎？表內(nèi)對(duì)沖需要看asset和liability，但是我沒(méi)找到數(shù)據(jù)…所以我就按表外對(duì)沖來(lái)計(jì)算了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)影響嗎？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)在用EEM方法算為上市公司的估值時(shí)，其中一步涉及到用intangible asset earnings基于single stage model算出 intangible asset
請(qǐng)問(wèn)老師，在判斷期權(quán)組合圖形的方向時(shí)，老師說(shuō)用畫(huà)圖的方法，這個(gè)圖形，在short call時(shí)候是一樣的價(jià)格為什么要畫(huà)兩條線(xiàn)呢，然后這個(gè)第一階段、第二階段和第三階段要怎么劃分，能否辛苦老師畫(huà)一張比較
GGM模型計(jì)算股票價(jià)值V=D1/(r-g)=0.7(1+4.5%)/(8%-4.5%)=20.9，用P/E*EPS=14*2=28算出股票當(dāng)前價(jià)格，進(jìn)行比較得出高估的結(jié)論。請(qǐng)問(wèn)老師我的方法是否可以？提示：我用的這個(gè)P/E是trailing的。
可以算出來(lái)利用valuation model得到的leading P/E=20.0 times.但后續(xù)的如何判斷mispricing我總是沒(méi)有很好的記憶方法。請(qǐng)問(wèn)如何比較actual 和 estimated ratio來(lái)得到mispricing的結(jié)論呢？
Variance-Covariance Method，如果題設(shè)沒(méi)有明確提到需要哪種算法，或者暗示組合復(fù)雜和人力投入程度，我怎么知道要優(yōu)先用哪個(gè)方法？還是需要分別用Variance-Covariance
查看解析 下一題 ?正確答案C 您的答案C本題平均正確率：56% ?Asset-based valuation models難度：一般 推薦： ? ? ? ? ? 答案解析問(wèn)：這個(gè)方法是用MV還是用BV更準(zhǔn)？A為啥錯(cuò) 可否進(jìn)一步解釋?zhuān)?
)^1.5] +103/[(1+5.8%/2)^2.5] = 1017340 浮動(dòng)利率債券是102.5/[(1+5.4%/2)^0.5] =1011440 差額是5900元。 這道題最后一句話(huà)要求用債券的估值方法，所以不能用連續(xù)復(fù)利。
，而答案卻要選B呢？麻煩幫忙講解一下：the straight-line method；Amortized cost method；Effective interest rate method,這三種方法的區(qū)別和相同之處呢？
您好！為什么第一種方法ELp=EL1+EL2不需要減去交叉部分？我認(rèn)為還是有重復(fù)的部分啊，就比如1，2兩個(gè)組合都買(mǎi)了同一只債券，那這只債券的損失就算了兩次。
這樣算的吧，AB的值里邊都沒(méi)有101000，1001000，1100000這三個(gè)數(shù)字，不太明白為什么最后算出來(lái)數(shù)字卻沒(méi)問(wèn)題。而且答案為什么不按這簡(jiǎn)便方法計(jì)算還要列表(圖3)計(jì)算？
老師您好，百題第三個(gè)case的第5題，答案說(shuō)Evermore簡(jiǎn)單把100個(gè)BP加到二叉樹(shù)上是不對(duì)的，應(yīng)該將整個(gè)yield curve上移然后重新構(gòu)建二叉樹(shù)，即應(yīng)該用第二個(gè)人的那個(gè)方法調(diào)整。這兩個(gè)人對(duì)100BP的調(diào)整有差異么？百題講解里授課老師這個(gè)點(diǎn)直接跳過(guò)去了，說(shuō)沒(méi)區(qū)別，但答案說(shuō)有區(qū)別的啊
金程問(wèn)答