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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
問(wèn)題1：這個(gè)題目為什么用MR>MC來(lái)判斷廠商進(jìn)入的點(diǎn)，MR=MC不是恒成立的嗎？ppt上講短期均衡（有經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的狀態(tài)）也是給了MR=MC的等式的，見(jiàn)圖二。 問(wèn)題二：我的解題方法如下，是否正確：價(jià)格
我理解為，價(jià)值可加性、占優(yōu)性的判定方法類(lèi)似，算出來(lái)不同，就有套利空間。即價(jià)值可加性中：舉例、現(xiàn)有兩個(gè)債券A和B，10個(gè)A債券可組合成1個(gè)B債券，在t=0時(shí)刻A價(jià)格是99元，B價(jià)格是980元；在t=l
損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學(xué)的時(shí)候說(shuō)是用兩個(gè)分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因?yàn)槭莄apital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果
老師 請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于Basel2.5的IMA計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法。有四項(xiàng) VaR＋SVaR＋SRC＋I(xiàn)RC。 請(qǐng)問(wèn)這里SRC是否是關(guān)于發(fā)行人違約的credit risk,雖然是10天99%的，但
第19章課后題第3題。答案中的思路是，若要達(dá)成免疫策略（久期匹配法），則資產(chǎn)的凸性需要超過(guò)負(fù)債的凸性。而投資組合A的凸性小于負(fù)債凸性，因此其未達(dá)成免疫策略。但這一說(shuō)法并未見(jiàn)于網(wǎng)課中。我的判斷方法是
債券含權(quán)以后不是應(yīng)該會(huì)影響duration嗎，因?yàn)槠骄€款期變了，為什么call exposure enhancement方法可以通過(guò)含權(quán)債獲得超額收益呢，比如當(dāng)callable價(jià)格高于普通債，老師
對(duì)于利率互換是不是可以作為利率期貨的另外一種方法來(lái)對(duì)沖利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？如果公司要在六個(gè)月后發(fā)債，事先預(yù)判六個(gè)后利率上浮從而增加財(cái)務(wù)成本，那么為了對(duì)沖利率的上浮，就會(huì)和對(duì)手簽訂未來(lái)六個(gè)月生效的互換合約
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相獨(dú)立嗎，如果企業(yè)老板是風(fēng)險(xiǎn)偏好著，則傾向于高杠桿，保守者傾向于低杠桿，這本身似乎和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略關(guān)系不大？ 4經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本和營(yíng)運(yùn)資本的區(qū)別，營(yíng)運(yùn)資本不就是和企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)嗎，這兩個(gè)指標(biāo)計(jì)算方法是否相同？
在這種環(huán)境下表現(xiàn)好, 而且表現(xiàn)好的原因是其它資產(chǎn)收經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響大, 收益不固定). 所以還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下答題的方法.
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷(xiāo)計(jì)算出來(lái)的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因?yàn)閿備N(xiāo)方法選擇不同導(dǎo)致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷(xiāo)法，我們平時(shí)計(jì)算出的數(shù)值是
，但是在theshold之上就都可以包含進(jìn)去。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于AMA方法卷積的計(jì)算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
股票A進(jìn)入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動(dòng)腦分析出來(lái)的，這么去理解兩種方法對(duì)嗎？
老師 ?？碱}第一套87題，問(wèn)的是at least HKD30million的概率，第一步是標(biāo)準(zhǔn)化，但是標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)候老師給的方法是，（30-均值）除以標(biāo)準(zhǔn)誤 然后得到數(shù)值再查表。我這里很不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)
？ 舉一反三，衍生問(wèn)題： 另外，這里三個(gè)公司都有殘差與應(yīng)變量關(guān)聯(lián)的問(wèn)題，解決方法是把這個(gè)變量從殘差中摘取出來(lái)，可以解決，不是致命問(wèn)題對(duì)嗎？ 而相應(yīng)的，ARCH模型判斷出來(lái)的如果有條件異方差，則這個(gè)ARmodel是致命問(wèn)題，要槍斃這個(gè)model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對(duì)吧？
想問(wèn)下老師，這個(gè)implied goodwill的計(jì)算方法。按照goodwill的定義，它應(yīng)該等于acquisition cost -FV of net identifiable asset。那么
金程問(wèn)答