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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
完筆記然后看著筆記做題？4.是總結(jié)在講義的margin上，還是單獨拿個小本本？5.是聽基礎(chǔ)課的時候總結(jié)，還是聽強化課的時候只總結(jié)重點（兩者都總結(jié) 恐怕時間不夠）？6.推導(dǎo)要不要總結(jié)，還是只記結(jié)論？7.三級和二級的總結(jié)筆記方法類似嗎，因為聽說三級也是原版書課后題比較重要？
這個21題，判斷起來，還是很模糊，有沒有好的方法，我知道毛利率，SALES是利潤表科目，時態(tài)法和現(xiàn)匯法都是用平均匯率，只要考慮誰COGS低就可以知道，誰毛利率高，現(xiàn)匯法，是平均匯率，而時態(tài)法，是
）*根號10的方法算，是否過去用過去十天每一天的VaR去乘根號10，都會得到不同的結(jié)果，從而會出現(xiàn)“同樣的10天期間，不同的10天期VaR值”情況？ 謝謝。
檢驗中零假設(shè)的決策，那為什么還要來一個P值來判斷呢?，如雙尾中P值如果小于顯著性水平，即在置信區(qū)間之外的兩頭，肯定是排除了，肯定是拒絕了原假設(shè)了。這樣兩個方法，是用哪一個來判斷呢?
按照期權(quán)費的計算方法:St - X/(1+r)^(T-t). 但是期權(quán)費是簽訂期權(quán)合約時定的,應(yīng)該是t=0時就應(yīng)該簽訂的吧? 但是根據(jù)期權(quán)費的公式,會隨著 St 不同,而計算出不同的期權(quán)費.這個不
總量有何變化。我的選擇是B（不變），因為我根據(jù)筆記，認(rèn)為積極風(fēng)險由兩部分組成，一部分是行業(yè)風(fēng)險，另一部分是個股風(fēng)險（active share，又稱idiosyncratic risk），兩組配對交易對
...每個都捋一遍，找出跟我有關(guān)系的來，然后扔到模型里邊去；但多元里邊，是如果出現(xiàn)殘差的自回歸是違背假設(shè)的，是不想要的，所以用統(tǒng)一的方法（DW檢驗），一口氣把有自回歸的都找出來，然后想辦法修正。所以：我的
的災(zāi)難。但是去首領(lǐng)也許并不是一個好主意。真正的問題應(yīng)該是怎么使中央系統(tǒng)進化 效率提高 減少transaction cost.而不是回到原始的方法。分布式也許看上去是一種先進的做法 但是如果長期來看 我覺得并不能武斷的認(rèn)定它一定是正確的。
記結(jié)論 的方法能做題就好（不過 這里兩個老師的思路不一樣，即 記憶的路線不一樣 真的不好記，在說題變了 記住也沒用?。?。真的很痛疼，這還只是 原版書的題，真心求問，怎么辦，1 2 3 哪個好 ，或者還有沒有別的辦法？
FRA應(yīng)該是3個月，6*9 對么？6. 第16題（圖一），原文里描述最小的變動，如何考慮啊，感覺答案只是選了個對沖的方法，沒體現(xiàn)這點？7.第17題，為什么gamma不是中性的？
老師，Reading 10， 原版書P159頁，最下方，“currency overlay”，我理解currency overlay分三種：第一種，是狹義的，僅僅是外包了外匯管理的職能，但這種方法也
一年的數(shù)據(jù)，但選擇的是壓力期間的數(shù)據(jù)，計算的方法與上面的第一部分相同； 第三部分SRC主要計算的是公司的特殊風(fēng)險和違約風(fēng)險 第四部分IRC主要計算的是公司評級變化和jump to default的風(fēng)險。 請問在這樣理解對么
第13章課后題第15題。題目中要求用反向優(yōu)化（reversal optimization）方法求出各資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重，但題目并未給出市場和投資者個人的避險情緒系數(shù)λ。答案中給出的數(shù)字僅是根據(jù)各資產(chǎn)市值
金程問答