這里遠(yuǎn)期的等式中怎么看出來(lái)是做空遠(yuǎn)期的？沒(méi)有理解，請(qǐng)老師解答。
請(qǐng)問(wèn)第一小題用計(jì)算器計(jì)算的具體步驟是什么？我輸入了x01后只有y01，沒(méi)有x?02
增值稅為什么占用現(xiàn)金流？
如果從loss的角度說(shuō)，正確描述是不是為：95% probability of losses of at least -$3.50 million？
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設(shè)；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設(shè)。這個(gè)含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯(cuò)誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個(gè)怎么理解？
視頻課老師說(shuō)二級(jí)的VaR值是取小于95%分位點(diǎn)的那個(gè)損失，根據(jù)這里ES的計(jì)算方式，是只取大于95%的值求期望對(duì)嗎？
那半方差這里的自由度n-1里面的n是只有小于平均值的部分還是所有的？
請(qǐng)問(wèn)這題的公式對(duì)應(yīng)哪個(gè)章節(jié)的內(nèi)容和公式，這個(gè)章節(jié)本身沒(méi)有公式
這個(gè)8.08的久其是怎么計(jì)算出來(lái)的？你們現(xiàn)在的答疑模塊沒(méi)有追問(wèn)了啊
Q1，怎么判斷題目讓求的是標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債期貨的定價(jià)，而不是交割債券的定價(jià)呢
有個(gè)問(wèn)題，犯一類錯(cuò)和二類錯(cuò)的概率如果僅憑域的寬窄來(lái)計(jì)算的話，不就跟原模型的可信度沒(méi)有關(guān)系了嗎？只要置信水平高，犯錯(cuò)概率就高，power of test這個(gè)指標(biāo)的意義何在？
A為什么不對(duì)，作為債券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是對(duì)的吧？
要怎么理解這一題？
為什么這題的floating的coupon只有一期？
請(qǐng)?jiān)僦v一下，不是很理解這跟駝峰型波動(dòng)率代表什么
金程問(wèn)答