此處是要計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)值，最后一步卻搞了一個(gè)看跌期權(quán)，是不是寫u錯(cuò)了，還有看漲期權(quán)bsm定價(jià)公式（倒數(shù)第二個(gè)）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
老師在這道題最后一點(diǎn)中提到的股票是打算長期持有的，應(yīng)該不算trading類，根據(jù)第一頁P(yáng)PT中的講解，該部分應(yīng)算在CFI中，老師是不是講錯(cuò)了？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下BC選項(xiàng)，尤其是reckless在這里的意思。謝謝
UL=VaR-EL 這個(gè)公式不是風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理里的吧？
老師，請(qǐng)問這里為什么求Sb0ba和Sb1ba的標(biāo)準(zhǔn)誤，不是用檢驗(yàn)值TS 和 CV 比較的嗎，后邊幾步也都沒用到Sb0ba的標(biāo)準(zhǔn)誤，為什么要求它？
這道題里面的三個(gè)Pillar指的是什么，具體在那節(jié)里面？和三道防線有關(guān)系么？
能解釋解釋一下什么叫position mapping 么，想不起來這個(gè)概念了，為什么會(huì)引入莫大型風(fēng)險(xiǎn)呢
The price of a forward contract難道不是指遠(yuǎn)期合約的價(jià)格么？雖然按教程上一般合約初始價(jià)格為0，但實(shí)際雙方任意約定的資產(chǎn)遠(yuǎn)期執(zhí)行價(jià)格會(huì)造成forward contract的價(jià)格會(huì)有不同值。說了那么多就是確認(rèn)下The price of a forward contract與forward price是一個(gè)東西？我英文這么差么。。。
這道題，如果題目后面給了投資回報(bào)系數(shù)，是不也可以這樣算，具體用投資回報(bào)系數(shù)還是年金現(xiàn)值系數(shù)，要看題目給了哪個(gè)系數(shù)是不？
book provision 是什么
這里的12-month expected loss methodology是指什么
不理解這句話 "C選項(xiàng)講的是在雙尾檢驗(yàn)中，當(dāng)有證據(jù)支持假設(shè)值和總體參數(shù)相等時(shí)，原假設(shè)被拒絕。"
forward：到期末才交割，所以在中途沒有價(jià)值。 期貨：逐日盯市，中間可以提出錢，所以中途有價(jià)值 這個(gè)理解對(duì)不對(duì)？
這里如果說general loss reserve deduct from Tier 2 capital的話對(duì)不對(duì)
老師，那個(gè)星號(hào)的例外沒聽懂是什么
金程問答