在上一節(jié)強(qiáng)化課說(shuō)到，美國(guó)準(zhǔn)則，Equity必進(jìn)Trading類(lèi)。 相反這裡卻出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)股票類(lèi)是進(jìn)CFI，買(mǎi)賣(mài)Equity理應(yīng)進(jìn)Trading類(lèi)，它應(yīng)該進(jìn)CFO才對(duì)啊。 請(qǐng)老師指教，我有點(diǎn)濛了。
他這里的CPS轉(zhuǎn)成債的時(shí)候，20的價(jià)格不會(huì)保持不變吧？ 應(yīng)該會(huì)變低吧
第四題文章中說(shuō)CDS spread>bond spread, 那不應(yīng)該是short bond , short CDS protection嗎？
如果第一步直接以固定利率存款的話，是不是可以省略第二步？
這里的FV為什么是1000，而不是1050
dislocation events 是觸發(fā)commitment 還是 capital call? 講義的說(shuō)明像是觸發(fā)capital call, 但老師的說(shuō)明是commitment.
請(qǐng)問(wèn)e的rfc的t次方用計(jì)算器怎么計(jì)算啊，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題是那個(gè)章節(jié)的內(nèi)容，在B/S這章找不到這些比例的計(jì)算公式。
老師講到OCI 中equity 的分類(lèi)irrevocable 的例子時(shí)，提到如果賺了（gain) ,某些公司想把分類(lèi)從OCI 改成trade，但如果賺了，說(shuō)明實(shí)現(xiàn)了（realized gain) , 應(yīng)該直接計(jì)入I/S，為什么需要改分類(lèi)呢？
在HTM中，老師說(shuō)沒(méi)有unerelaized G/L ,又說(shuō)unrealized G/L not reported. 到底有沒(méi)有unrelaized G/L 呢？
這里在計(jì)算2016年股本的時(shí)候，增發(fā)的160股加權(quán)是9/12還是12/12,湯老師手寫(xiě)是12/12，但是后邊配股調(diào)整時(shí)直接除1.3，PPT里是9/12
第三問(wèn)：我的思路是運(yùn)用put call parity, 得到P=C+K-S, 因?yàn)镻 is overpriced, 根據(jù)低買(mǎi)高賣(mài)，所以sell P, —P= - C - K + S 。請(qǐng)問(wèn)老師這樣做為什么錯(cuò)了？
這道題沒(méi)搞懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)再講解一下
Πu=1+rf-d/u-d，對(duì)于上漲概率的是計(jì)算應(yīng)該是人為構(gòu)造的吧？不是實(shí)際的上漲概率吧。這個(gè)Πu應(yīng)該通過(guò)SX+B（股+債）構(gòu)建的一個(gè)二元一次方程復(fù)制出期權(quán)現(xiàn)金流，反算出X與B的具體值，然后再通過(guò)公式變形所得的吧？對(duì)于教材說(shuō)通過(guò)利率中性所得的上漲概率一直難以理解。本課程一直是用利率中性來(lái)定價(jià)各種衍生品，與衍生品對(duì)現(xiàn)金流復(fù)制所得的定價(jià)，雖然最后結(jié)果一樣，但利率中性更費(fèi)解，現(xiàn)金流復(fù)制更符合無(wú)套利原則，同時(shí)沒(méi)有利率中性這種主觀偏好假設(shè)，不知道我這樣理解對(duì)不對(duì)？
D選項(xiàng)在解釋一下
金程問(wèn)答