這里這樣寫算對嗎
老師這里的多頭和空頭對沖能詳細講講嗎
Exchange Trade， 和 central clearing 的衍生品交易， 還會有信用風險嗎，如果是負責中央清算的CCP違約算不算是信用風險
capital spending 是滯后指標嗎？
backtesting既然是用歷史數(shù)據(jù)驗證現(xiàn)在模型，那為什么會有l(wèi)ook-ahead bias（因有未來未公開數(shù)據(jù)造成的偏差）？
為什么只用最低的五個數(shù)作為Var值取值的范圍而不是100個數(shù)？
第一個detail，long short捕捉的是beta吧？不同因子的因子比如SMB，都是系統(tǒng)性風險因子beta，alpha是用因子無法解釋的那部分，那么detail1是優(yōu)點，因為信息不對稱性消失，只能追求beta
請問第二題的知識點是在哪里？沒看到有有效spread要找benchmark這個地方
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
此方法可否求兩個時間點之外的利率？比如知道兩年，三年，可否求4年的利率？
這里，什么叫k重實根呀
Bluffing是否用standing order同hidden order都可以？
Spoofing 不是要由最高價格20.47，20.46成交下去才會成交到20.45嗎？為什麼會可以cancel到上面已成交的20.46？,只成交20.45？
老師好，這兒的計算d1,d2,d3,d4的公式里面的3%，4%，5%，6%是floating rates還是spot rates? 老師上課說是spot rate，理解了，但看講義這兒寫的是“based on the following floating rates"
通過披露的信息和重要因子評價一個公司的好壞 難道不是esg評分嗎
金程問答