請問期貨，遠(yuǎn)期的價(jià)值與價(jià)格的區(qū)別是什么
這個題當(dāng)中 他說Future value of 1000 通過看他后面的解析我知道他這里的1000指的是股票指數(shù)是1000 但是我不理解：股指期貨所對應(yīng)的那個股票的指數(shù) 為什么能說是這個股票指數(shù)或者這個股指期貨 的價(jià)值， 我理解下來，股票指數(shù)只是反映市場的一個數(shù)字，股票指數(shù)的價(jià)格是另外定的，并且會根據(jù)供求關(guān)系波動，而且買賣股票指數(shù)，我也不可能以股票指數(shù) 這個數(shù)字為它的價(jià)格呀
在描述期貨合約或者期貨的價(jià)值時(shí)，需要加上單位嗎？還是只說數(shù)字就可以？
期貨合約的價(jià)值和期貨的價(jià)值在數(shù)值上面相等嗎，在意義上面相等嗎
老師，為什么cash tax payments表示的是tax payable？？對應(yīng)的表格里的current那一段？為什么不是實(shí)際的cash payment？？如果這樣的話豈不是跟cash tax rate這個概念混淆了嗎？？講義上cash tax rate說的不就是實(shí)際要交的稅率嗎？
為什么要用0~0.5年的利率來折現(xiàn)0.5~1年的現(xiàn)金流，用0.5~1年的利率來折現(xiàn)1~1.5年的現(xiàn)金流，用1~1.5年的利率來折現(xiàn)1.5~2年 的現(xiàn)金流 ?筆記中說：“Rate changes is the return realized when realized rate differ from those assumed in the carry roll-down” 那么本題這個表格中beginning的這些forward rates,他是"Those assumed in the carry roll-down"嗎？ 如果用beginning的這些forward rate加上Ending的利差，計(jì)算出來的結(jié)果會是100.55 對嗎？
老師，第二個式子是不是從第一個公式括號打開得到的，那括號里不是應(yīng)該還有一個“1”嗎？
C是什么意思，錯在哪里
請問在股票相關(guān)的期權(quán)交易中，in the money call option的隱含波動率和out of money call option的隱含波動率相比，通常哪個更大？
請問risk reversal策略需要買入標(biāo)的資產(chǎn)嗎（long assets），還是只操作option呢（做多OTM call，做空OTM put）？謝謝
表里的spreads是不是具體指calendar spreads? 因?yàn)闆]有bear/bull的趨勢。這樣理解對嗎？
老師，題目中說的把反稀釋證券加入到稀釋股數(shù)是什么意思？
T公司的存貨調(diào)成公允價(jià)值后，金額增加了30，這是說還剩余80的存貨，為什么COGS要增30呢？不應(yīng)該是剩余的存貨增加了，說明賣出的存貨減少了，那么COGS應(yīng)該減少啊
可以說明一下B選項(xiàng)，折價(jià)/溢價(jià)/貼水/升水的關(guān)係嗎？為什麼美元是溢價(jià)呢？有點(diǎn)混亂，謝謝。
為什么不考慮通脹？惡性通脹的影響
金程問答