老師好，為什么這兒MRR上升，futures的position是long; FRA的position是short
老師好，請問這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿朜呢
還是不理解lending和borrowing
long方計(jì)算為什么是-8?
老師，由于稅率改變所引起的改變屬于會(huì)計(jì)估計(jì)變更，所以不追溯，根據(jù)這個(gè)公式：DTL末=（diff初+Δdiff）*25%，為什么計(jì)算2002年末的DTL又追溯了（diff初之后乘的是25%而不是30%）？？？
老師，沒懂為什么理論上計(jì)算的DTA&DTL用的是差異未來轉(zhuǎn)回的稅率
Creating options synthetically，可以再詳細(xì)講一下這個(gè)策略為什么是正反饋嗎？為什么說沒有買這個(gè)PUT？
可以再詳細(xì)講一下這里的動(dòng)態(tài)對沖是如何形成正反饋和負(fù)反饋的嗎？
這題我題目沒有看懂，什么叫由擺線相應(yīng)于一拱所圍成的圖形，什么是擺線呀，老師能不能解釋一下
老師好，這兒的例題六從哪兒看出是continuous compounding，為什么用第二個(gè)公式來算FP，而不是第一個(gè)公式?
這里為什么要2πx求周長，體積不是底面積乘高嘛，為什么不是π乘x方求面積
后面幾個(gè)計(jì)算題我都算不過課件中的結(jié)果
N=4, 1/y=10, PMT=-1000, FV=0, CPT>PV 我的結(jié)果是3761.97，不是3170，是有什么地方設(shè)置不對嗎？
波動(dòng)率 volatility 是指標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？在計(jì)算var的時(shí)候？
vnd是一百，題目里怎么看出來的
金程問答