本題的應(yīng)該是用現(xiàn)金流復(fù)制來解答吧？
融資活動為什么不影響NI？融資活動不是會產(chǎn)生利息費用，進而影響NI嗎？
老師好，為什么這兒第二段開頭說“MXN would weaken or depreciate against the USD"? 算出來的new MXN/USD=20.15，比之前的20.20更小，不應(yīng)該是USD貶值嗎？課里老師推的結(jié)論也是墨西哥央行降息，interest rate difference減少，USD貶值，MXN升值。另外，對于這兒的MTM loss，可以理解成“原先買入USD100，可以賣出MXN2020；而現(xiàn)在買入USD100，只能賣出MXN2015”，所以減少了MXN5的獲利嗎？這樣理解對嗎？如果不對，請老師詳細(xì)解釋MTM loss，在該題中墨西哥降息是如何影響sell MXN and buy USD的？如果是buy MXN and sell USD的情況會怎樣？
The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.這句話應(yīng)該如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？
老師，固定利率為啥會增加久期
這里第2題是什么原理，為什么要乘x的三分之五次方，這個怎么算出來的呀，我這樣算可以嗎
為什么這里coupon的50000無論是repo還是reverse repo都計入TSECF？
iPad顯示考題不全
老師，請問這題是否有更快速解答的方法
老師 這里的MRR是負(fù)的0.55%，為啥DM=0.55%+0.4469%=0.9969S時變正的了？
為什么這里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流動性需求的話，不應(yīng)該是100000×15%的haircut嗎？
請問carry trade 和 trade at forward rate bias 是不是本質(zhì)上是在做一樣的事情？ 如果是，為什麼這裡把它視為「two」strategies?
關(guān)于ρ的分類，建議上是ρ=0.15是住房抵押貸款，ρ=0.03＋0.13e-35PD是其他零售風(fēng)險暴露，和老師講義上的好像相反？
想問下這里計算DR99.9，也就是WCDR的部分，除了按步驟計算以外，是否可以用其他工具實現(xiàn)呢？比如Excel或者統(tǒng)計軟件之類的？
對于B公司為什么是收浮動支固定
金程問答