獨(dú)立的話為什么不能用三個(gè)債券var平方求和再開根來算呢，每個(gè)債券var都是0，這樣算出來組合的var也是0
我有點(diǎn)糊涂了，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算出來是3.84，我記得要和回測的α對應(yīng)的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的絕對值＜1.96，那就mo reject原假設(shè)，即認(rèn)為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說的又不像是一個(gè)事情。 麻煩再詳細(xì)講一下這個(gè)題目的解題思路吧。
老師這里寫了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
為何SPE能讓企業(yè)融資成本更低？
老師，題目不是說不可能有組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)超過兩個(gè)單一資產(chǎn)的連線嗎？但是如果可以賣空的話就有可能超過吧。如何理解賣空就有可能超過組合的風(fēng)險(xiǎn)？意思是對于兩個(gè)資產(chǎn)，都是同時(shí)long或short嗎？
編寫利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄時(shí)，是否要考慮按月計(jì)提費(fèi)用這一點(diǎn)？
金融監(jiān)管框架這里還沒改?。楷F(xiàn)在應(yīng)該是一委一行一局一會(huì)了。
為什么不讓套利會(huì)導(dǎo)致市場無效？如果套利可以使市場有效，不就代表套利一直存在，人們都去套利賺錢，那么市場存在兩種不同的價(jià)格，因此套利才會(huì)使市場變得無效嗎？
short put option,對于short方在股價(jià)上漲時(shí)（對手方不會(huì)行權(quán)），我作為short方賺取期權(quán)費(fèi)（一個(gè)可預(yù)期的收入），在股價(jià)下跌時(shí)，對手方行權(quán)，我作為short方面臨虧損，但是股價(jià)最低跌到0，我的虧損是有限的，在進(jìn)行并購套利時(shí)，因?yàn)槲业念A(yù)期是并購成功，所以即使該事件發(fā)生，我的收益是一個(gè)提前可預(yù)期收益，但是如果并購不成功，收購方股價(jià)不降反升（被收購公司不升反降），造成大幅loss，因此這個(gè)比方（is riskless-bond plus a short put option）意思是，發(fā)生收益時(shí)，收益幅度較小，而發(fā)生損失時(shí)，損失幅度大，是這樣理解嗎？那此處強(qiáng)調(diào)risk-less bond指的是什么？
政府提高大豆價(jià)格是指的大豆消費(fèi)價(jià)格還是什么？為什么不屬于增加供給的因素？
請問融資優(yōu)勢的本質(zhì)是什么？相當(dāng)于一個(gè)看跌期權(quán)嘛？這里的￥版和bp版要怎么用？
那我是買家，我花了500萬買了個(gè)東西，結(jié)果只收到拍賣行給我開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票？那我其他的錢的發(fā)票咋個(gè)辦？怎么抵稅咧
能不能講一下governance-led
自上而下分析基本面的前提是先分析一家公司的商業(yè)模式，以及營收、利潤、營運(yùn)資本、資本投資和融資？
老師在講CDS的時(shí)候特地說了標(biāo)準(zhǔn)的保費(fèi)投資的是1%投積級的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機(jī)級債券CD的價(jià)格應(yīng)該不會(huì)變化才對，為什么第四題?會(huì)有g(shù)ian和loss
金程問答