這道題是算兩者的差值還是被抵押所占的比例？
這里怎么把單獨客戶的利潤整合分析？用araroc嗎？araroc是怎么計算的？
期貨無套利定價中，計算報價時現(xiàn)價為什么要加成本或減收益
老師基準的alphas為零意思是什么呀，是說R(B)跟R(B*)回歸的alphas為零?
買的股票100也要計入asset呀？
老師好，多頭看漲期權(quán)頭寸的收益是有下限的，損失最多不會超過期初支付的期權(quán)費（若S < K，看漲期權(quán)多頭可以選擇不行權(quán)，最大損失 = 期權(quán)費）。但是其收益并沒有上限，標的資產(chǎn)漲的越高，期權(quán)收益越高。因此，看漲期權(quán)多頭的收益是正偏的。 不理解的點在于，右偏是偏離右，大部分面積在左側(cè)，在右邊有較長的尾巴。但多頭看漲期權(quán)滿足這樣的特點嗎？跟我們常見的右偏圖形好像不太符合
可以再解釋一下這道題的每個選項嗎
B選項怎么翻譯啊。
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說查表可以得出，哪里有表？考試的時候會有嗎？沒有的話，怎么辦？
當St=22,這里為什么short 1份 call的價值是-1啊,他還有賣出期權(quán)的獲得的錢啊
老師好，5.99和9.21的critical value需要背下來嗎，這里假設(shè)自由度是多少？好像跟之前卡方分布查表看到的信息有所出入
為什么7.75要除以2啊，不應(yīng)該在182天的時候才是7.75%除以2嗎
老師這類題目應(yīng)該怎么做啊
老師好，根據(jù)今年考綱變動提出identify the factors的要求，結(jié)合您給出的例題，是不是可以理解可能有以下考法：識別factor時，1）三類很重要，平行移動、斜率增加、扭動類bowing；2）以及factor的方差占總方差越大越重要，需要考慮識別出來。
老師好，在這個表格里，ten year key rate shift在15年期的spot rate maturity對應(yīng)的數(shù)字為什么不是0，而是1？
金程問答