不等現(xiàn)金流的pv可以用計算器的CF鍵求NPV嗎？這里的pv和npv是一個東西嗎？
還有老師，為啥direct finance he sale-type 老師上課不再講一下呢？都考過這個題目，但是看題兩眼懵。。。最后一句話后面的兩個括號里的意思也沒理解
這里只有公司1的違約概率是pai1-pai12
零息債券可以用計算器算嗎？比如N=3，F(xiàn)V=1000，PMT=0,I/Y=8,可以這樣算嗎？
老師，這一頁solution那里說implicit lease rate是10%，這里默認fair value= PV才能算出來？1. 考試中會這樣考嗎？反推implicit lease rate 2. 還有這種fair value= PV情況什么時候會出現(xiàn)？是否考慮套利？
老師什么時候自由度要減l？
好奇怪哦老師，為什么我給你圖片上的這個題目里用的是fair value呢？雖然我知道在租賃的一開始，lease payable liability就是等于PV of future lease payments
可以再解釋一下這個minimum transfer amount什么意思嗎
老師，這個題目的信息好像是跟講義上的有出入哦？PV應(yīng)該大于等于market value才是融資租賃吧，這個是新教材老題目？
題目：Amortization of bond premium ￡2,000，Using the indirect method to prepare the cash flow from operating activities, the adjustment to net income is: 為啥答案解析說債券溢價攤銷是一項非現(xiàn)金項目，應(yīng)從凈收入中減去。不是說加回折舊攤銷嗎？
這里為什么可以直接把y替換成8%
這里的carry-roll-down為啥要加coupon：1；而rate change又不加呢
Wrong-Way Collateral ，exposure與collateral什么關(guān)系才會形成？
老師好，基于foward這部分的介紹，能不能這樣理解：對foward rate agrrement的估值，他的約定價格，他的市場交易價值，是三個不同的概念；尤其是1和3，也是不一樣的；3強調(diào)的是這張合約在市場上值多少錢；1指的是這份合約基于pay off單利折現(xiàn)，再根據(jù)市場利率折現(xiàn)到0時刻的價值
請問這道題目涉及的知識點在哪個課程哪個章節(jié)有講過
金程問答