這題考的概率大不大？ ？？復(fù)制頭寸 套利實(shí)在不懂
0時刻為啥有借股？？在學(xué)cash and carry arbitrary時，在0時刻是借S0，賣資產(chǎn)。這個借S0 就是這個題里的借股票？？？
為啥在0時刻就有賣出的S0和 存入的S0了？？這個不是在遠(yuǎn)期交割 也就是T時刻才有的？？
這題屬于遠(yuǎn)期合約套利里的cash and carry. arbitrary 還是reserve cash and carry arbitrary啊??
在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升時，賺錢的是long方怎么理解？？問題一：老師可以舉個例子嗎，問題二：您看我說的對不意思是 我現(xiàn)在持有一個遠(yuǎn)期合約，我就是long方，如果以后價(jià)格大于標(biāo)的的價(jià)格，對方不想買了，所以我面臨風(fēng)險(xiǎn)嗎？？
圖二知識點(diǎn)是不是很偏 CFA一級中考察頻率高不高/？時間不夠了 只掌握圖一的定性可以嗎？
FRA重要嗎？？？18號就考了 這個知識可不可以不看嗚嗚嗚歐
問題一：右下角1個月的pay off 為啥這樣算?。堪醇t筆寫的式子，“1+5.2%*3/12” 這個柿子的意思不是指 ：把1時刻的折現(xiàn)到4時刻了嗎？？但好像求pay off是要把4時刻的折現(xiàn)到1時刻啊。。。 問題二：FRA 的pay off好混亂啊，老師可以舉一個例子求一下 FRA的收益和cost不？
請問這個內(nèi)容PPT上有講過嗎？
這里題目說的是futures price，老師為什么說是是報(bào)價(jià)
老師，我的計(jì)算器在計(jì)算時總是出現(xiàn)錯誤，當(dāng)重新計(jì)算的時候又會正確，有的時候在第三四遍的時候才會正確，我確認(rèn)輸入的沒有問題，我該怎樣修正這個問題呢
SRP的公式應(yīng)該是（Rp-Rf）/組合的方差，這道題給出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差是15%，求Rp-Rf應(yīng)該＝0.9*15%的方差才對，為什么老師直接用0.9*15%，15%沒有用方差計(jì)算？
老師，之前講過什么是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的，就是只對非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做出補(bǔ)償？混淆了
實(shí)際成本是$245,000, 吸收成本是6500*24，245,000-6500*24=89,000>0, 為什么不選B
根號是分?jǐn)?shù)如果是1/3，怎么按計(jì)算器的？
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