不太懂這個N(Qi(T))表達的是什么？意思是正態(tài)分布的標準化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
這里的第三年terminal value為什么不是cap rate-growth rate
按照題目的講解，是不是可以認為只要是同一要素的資產(chǎn)標的，不管你在什么時刻購買，遠期合約的price都是相同的？
請問怎么理解這個公式？fnd的值是怎么得出的？credit adjusted value在現(xiàn)實中要怎么用？
expected positive exposure 和average EPE 有什么區(qū)別？一個是事前估計，后面一個事后統(tǒng)計嗎？
老師, CDS是不是 both exchange traded and OTC traded?
老師，治理的四種嘗試極其地類似?？梢哉f一下SPV, DPC, monolines, CDPC的區(qū)別嗎？
老師好，請問market risk models里對于市場風險衡量中的，mean variance framework與風險管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關(guān)系？
這道題的邏輯是啥 好亂啊 當時上課舉例子的是一個call option 這個是pu t option嗎？
問題一 折現(xiàn)到0時點，求的paypff 還是 profits？是不是沒必要糾結(jié)，規(guī)定求的就是pay off嗎？ 問題二：老師用紅筆寫的那倆折現(xiàn) 是long call long put的公式 此處為啥不帶入short call \short put ? 問題三：這個公式使用的情景是啥？根據(jù)情景定的是long嗎？？？
強化版講義有這個，老師說，若為遠期合約（上圖），鎖定的固定利率會變，根據(jù)公式，遠期利率也會變，若在一個N年互換的中，雖然每期浮動利率會變，但固定利率不變。這里的固定利率不變是不是就是指 swap中利率互換時，始終是 收到固定的 支取浮動的？
如果是利率互喚，好像只有收到固定 支取浮動？只有這個吧 沒有收到浮動
一見到遠期有點亂，我分不清關(guān)于遠期的三個考點1 遠期無套利定價、2遠期利率協(xié)議定價、3期貨價格與遠期價格的關(guān)系，問題一：老師可以說一下此題屬于哪個知識點不？問題二：煩請老師區(qū)別一下這三個考點的關(guān)鍵詞（就比如 看到什么是在考什么）
e的幾次怎么摁計算機？
老師 問題一：時間不夠的情況下，衍生和另類只看百題、還有最后的模擬 綽綽有余嗎？還有必要看一遍經(jīng)典題里的 另類和衍生嗎？還是把時間花在財報固收那些？
金程問答