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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請詳細解釋一下這句話的意思，as the housing market improves, credit enhancement falls; as the housing market slows down, credit enhancement increases，信用增級如何與房地產(chǎn)市場關(guān)聯(lián)起來的？
官網(wǎng)case Pacific Points Case Scenario的Q4，為什么Ikeda關(guān)于信用利差期限結(jié)構(gòu)的兩個例子是正確的？原文Ikeda discusses the term
這道題我知道excess spread account是屬于信用增級的方法，如果這樣考慮，信用低的債券違約風險高，比如約定5年還完，結(jié)果第五年時候你說沒錢了，再拖2年，第七年才能還完，所以我發(fā)行增加一個備用金賬戶，保證能第五年還完。這樣屬不屬于預防extensionrisk了
new swap 的固定利率定價= swap one yr ago 中的浮動利率，所以當前若浮動利率>固定利率，dealer的對手方面臨信用敞口， 若浮動利率<固定利率，dealer面臨信用敞口
risks of different assets.這個相關(guān)性高度依賴的金融產(chǎn)品既有credit risk 又有market risk，但是老師說IRC+SRC沒有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關(guān)的風險資本金嗎，沒有信用風險和市場風險分散化吧
老師，固收百題第85題老師說信用卡還款期限較短，因此沒有完全攤銷或不完全攤銷，因此B不對。可是現(xiàn)實里信用卡一個月后欠的錢都可以分好幾個月（或者更久）來還，每個月只要還到最低還款額度就行（比如$35）,這不相當于攤銷嗎？怎么理解，謝謝！
當信用利差exceedingly high, 意味著違約風險高，不應(yīng)該買入High yield bond或者corp bond；同時spread high, 也意味著high yield bond
請問，對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險，對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險，對嗎？
請問當經(jīng)濟下行時，高等級債券和低等級債券的信用風險都會上升，那可以同時買入兩種債券的CDS嗎？不做多空交易的話。
請問當經(jīng)濟下行時，高等級債券和低等級債券的信用風險都會上升，那可以同時買入兩種債券的CDS嗎？不做多空交易的話。
您好，前半句我可以理解，但是為什么后半句就有更小的敞口對于信用和股票風險呢，條件風險模型里，只是有這兩個factor但也沒說這倆就是小的呀
如果是IRB法計算信用風險，這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計算WCL時，相關(guān)系數(shù)是會有作用的。
請問老師operational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時間一般都是很多的時間例如10天，60天。 那信用風險為什么也是99.9%， 為什么
CCR里面lockoutperiod鎖定起來等待補充資產(chǎn)，但是怎么能保證3年后一定有足額的資產(chǎn)池呢？信用卡一直都是短期的流動借款呀
金程問答