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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的 EE 是什么意思? 另外問下,這里的信用風(fēng)險,credit spread 和 債券收益率中的風(fēng)險溢價部分 risk spread應(yīng)該是不同的吧?
在信用風(fēng)險課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，超額抵押是為了保護(hù)債券發(fā)行方，超額息差雖然是發(fā)行方做的一種信用增級，但是為了保護(hù)投資者，可以這么理解嗎？
老師，這道題A選項為什么是正確的呢？資產(chǎn)證券化的目的不只是為了破產(chǎn)隔離嗎？與原始資產(chǎn)和信用評級有什么關(guān)系呢？
老師，這道題問的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對呀
B選項信用風(fēng)險有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對銀行的好處么？
圖一是百題信用風(fēng)險的知識點(diǎn)，按照這個意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫的貌似單一lenda這個constant parameter才是hazard rate？
老師好，場外交易由于CCP對風(fēng)險的集中化會產(chǎn)生systemic credit risk，那場內(nèi)交易是否也是由于clearing house的存在易產(chǎn)生系統(tǒng)性信用風(fēng)險？謝謝！
老師，第一期dm可以price at par，可是之后的reset day上，不可能price at par了?。恳?yàn)椴皇莇m反應(yīng)信用風(fēng)險變動，但是qm不反映？
1.Call protection從兩個方面保護(hù)，其中structure level是按照順序支付分層，也improve credit rating為啥不選？2.順序分層會提高整個cmo的信用評級嗎？
請問老師，企業(yè)的信用評級credit rating到底對外匯的買賣利差的大小是如何起影響的？這兩道題為什么選擇是不一樣的？
我記不清之前老師好像講過 如果一個銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰面臨違約風(fēng)險，誰面臨信用風(fēng)險呢
老師，中間易錯點(diǎn)分析這里?！癈DS的標(biāo)的資產(chǎn)上是信用質(zhì)量。Long position是protection seller，short position是protection buyer”，這里的Long/Short position是原來標(biāo)的資產(chǎn)的L/S么？
請問B選項在發(fā)生是不就計入損益了嗎？請問B選項發(fā)生信用減值損失時，和處置后重分類進(jìn)損益的會計處理可以寫一下嗎？
金程問答