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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
？ 2.notching 到底是指 同一公司：可能因為信用增級，所以導致債券的評級 超過 公司本身的評級，這種 not matching 即不匹配的現(xiàn)象嗎？ 逐次回 謝謝
？那這個是信用風險啊。為什么習題里面有一個credit spread widen following recent bankruptcies要歸屬為市場風險呢？
老師詢問一下 課程與知識點不相符合 如果只是講重點 零基礎(chǔ)的學生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識點 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
等一下，剛才明明老師自己舉過一個例子，說bootstrap，研究對象是眾數(shù)mode的話，resample1是aaaaa，resample2是bbbbb，那么resample1得到眾數(shù)a，resample2得到眾數(shù)b，這還能求samplingerror嗎？不能了把？還有，什么時候是要除以n-1，很亂。
這題，解析竟然看不懂。 不應(yīng)該是求EAR=（1+10%/4）^4-1來算出I/Y=2.6，然后用金融計算器算PV，N=8,PMT=600/4,FV=10000。但是這樣算出來的PV和答案有出入9815。 是哪里有問題呢？
quarterly is closest to: 我想用金融計算機去解答。我的方法是：因為這里寫了invested today，那我就把模式變成BGN，然后N=6*4=24，I/Y=7/4，PV=75000, 去求fv，但是結(jié)果出來都不對，請問我這是哪里出錯了呢？
后面的部分我可以使用金融計算器計算嗎？我輸入的值是FV=173255.28,pv=0,I/Y=6,N=17.但是然后CPT我的PMT，但是結(jié)果是6140.我想問一下是哪里輸入有問題嗎？還是不能使用金融計算器計算。謝謝
老師，我想問1）標準化時候的sigma，到底是population的還是sample的估計sigma；2）t分布查表時，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時候表頭有圖，靠圖來判斷
老師，講義里將ORDINARY ANNUITY的時候的例題，我按照順序計算FV值，為什么我的結(jié)果是605，老師的結(jié)果是662啊，我是按照老師教的順序計算的，N=3,I/Y=10,PV=0,PMT=200，我輸入了三遍了還是605，不知道哪里錯了。
百題92這題要求的是總體均值的置信區(qū)間的寬度。即2k標準差因為總體均值等于樣本均值（默認樣本量大于30）所以用樣本的置信區(qū)間寬度公式 即2k標準差/n1/2 來計算？
請問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計算標準差。。。
標黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對。
請問這道題是不是不可以用計算器計算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計算得出PV=-9653113。用連續(xù)復利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復利計算的。請問何時用連續(xù)復利，何時可以用（1 年收益率）的n 次方計算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd啊？用莫頓模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r??？
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