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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好: 請問楊老師說"信用風(fēng)險的credit data是有偏分布的, 但是市場風(fēng)險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風(fēng)險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實進入分布是不是？
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風(fēng)險
ABS通常做分層，發(fā)不同性質(zhì)的債券。是不是所有債券，比如公司發(fā)的債券，都可以像ABS一樣做分層，分層就可以信用增級了，是這個邏輯嗎
老師好，信用風(fēng)險計算組合的credit var的時候，為什么從25到30的敞口，是用累積概率加上B單個的違約概率呢？這個地方怎么想都想不透？
百題81這題提供更少的商業(yè)信用 指的是應(yīng)付賬款減少的意思嗎那么應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變小。整個operating cycle 不應(yīng)該也變小嗎
老師，這道題我理解成這個fixed-rate payer的credit risk什么情況下會變大。也就是一個支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風(fēng)險會變大。
請問老師，沒太理解這個邏輯。CDS相當(dāng)于保險，long CDS才能獲得信用保護，而且次貸危機時美國的保險公司就是short CDS才遭遇巨大損失，但貌似這頁ppt的邏輯正好相反了？
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
5. 信用風(fēng)險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
老師您好，請問在信用風(fēng)險中，計算PD的其他模型中，邏輯回歸模型和主成分分析方法能否直接計算出PD？其他方法都是不可以直接計算PD的吧。謝謝！
basic trade那道題，bond market 給到的是3.5%的信用風(fēng)險溢價，不是風(fēng)險越高，風(fēng)險溢價越高嗎？所以不是bond market高估underlying的風(fēng)險嗎？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風(fēng)險嗎？
commerci-bank的cost-of-funds不應(yīng)該更高嗎比起retail，因為大機構(gòu)大銀行信用好，給的利息就低啊，相反小村鎮(zhèn)銀行利息高，但是不安全啊
這題credit公司的信用風(fēng)險為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
金程問答