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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，信用風(fēng)險中TRS講的是被保護(hù)買方支出收益，增值，獲得違約補(bǔ)償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時獲得補(bǔ)償。操作風(fēng)險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風(fēng)險的總收益互換TRS和操作風(fēng)險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個的產(chǎn)品設(shè)計怎么會不一樣呢？
什么關(guān)系？4. Q12 可以用 年金鍵求PV（New york I/Y=1.9% N=3 PMT=2 FV=100 ）算出之后，做比較么？5. Q15 1） Statement1 current
精 老師我其實(shí)不太明白利率互換的信用風(fēng)險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
關(guān)于信用分析章節(jié)想問下老師：1、和抵押相比，擔(dān)保是不是包含了抵押并且范圍更廣？也就是說擔(dān)保包括以人為擔(dān)保和以物為擔(dān)保，以物為擔(dān)保就是抵押吧？2、公司評級和發(fā)行的優(yōu)先級無擔(dān)保債券一樣，這里的擔(dān)保是不是
老師 ，以信用風(fēng)險的百題21題和市場風(fēng)險百題的49題為例子，應(yīng)該怎么理解風(fēng)險中性呢？ 信用風(fēng)險 信用21題指明風(fēng)險中性，然后利用無風(fēng)險利率進(jìn)行折現(xiàn)。市場風(fēng)險49題雖然也指明風(fēng)險中性，但是并未利到
老師您好: 請問楊老師說"信用風(fēng)險的credit data是有偏分布的, 但是市場風(fēng)險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風(fēng)險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風(fēng)險
ABS通常做分層，發(fā)不同性質(zhì)的債券。是不是所有債券，比如公司發(fā)的債券，都可以像ABS一樣做分層，分層就可以信用增級了，是這個邏輯嗎
老師好，信用風(fēng)險計算組合的credit var的時候，為什么從25到30的敞口，是用累積概率加上B單個的違約概率呢？這個地方怎么想都想不透？
百題81這題提供更少的商業(yè)信用 指的是應(yīng)付賬款減少的意思嗎那么應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變小。整個operating cycle 不應(yīng)該也變小嗎
老師，這道題我理解成這個fixed-rate payer的credit risk什么情況下會變大。也就是一個支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風(fēng)險會變大。
請問老師，沒太理解這個邏輯。CDS相當(dāng)于保險，long CDS才能獲得信用保護(hù)，而且次貸危機(jī)時美國的保險公司就是short CDS才遭遇巨大損失，但貌似這頁ppt的邏輯正好相反了？
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
金程問答