全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
假設交易價格是70，是哪個交易價格是70？這里的credit loss 為30是怎么計算出來的？為什么流通性越好，基于信用風險的模型就不適用了？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場風險的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風險嗎？以后看到interest risk就默認是屬于在說market risk的嗎？
信用風險），也稱為TRS payer（向對方支付reference asset的interest和組合的appreciation）？
而且好像中國的信用卡也可以提前還款。是因為提前還的款只給到銀行，而且沒有利息損失，所以這部分不作為風險通過SPE被轉嫁給投資者嗎？
老師請問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風險討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
請問課程中老師說的市場風險用的是return distribution,信用風險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認為是負的loss嗎?
請問老師，a選項和d選項有什么區(qū)別？為什么說市場風險和信用風險應該選最后一個而不是第一個呢
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔的流動性風險，而是信用風險？不是應該投資者減少購買該種產品嗎？
老師您好，48題，B選項，Call option一定是RWR嗎？比如說我向銀行買國債看漲期權，經濟下行期間國債漲價，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
case 11 Allied 第三題 對于信用債來說 creditspread duration是primary risk factor么？像這個例子我覺得credit spread是主要風險之一，如果選用enhancedindexing 是要完全match spread duration的？
老師好，請問notching是指同一發(fā)行人，不同評級機構給定的主體級別不同，還是同一發(fā)行人發(fā)行的債券信用等級不同呢？
你好，接上一問，第4題，我雖用排除法，選對了，但是這個答案我不了解，照理說好的高的評估信用等級會是讓BID，ASK價格收窄吧
192題，I是錯的吧？不能納入市場風險和信用風險的，全都是操作風險？？？還有系統(tǒng)性風險、流動性風險、戰(zhàn)略風險、聲譽風險等呢？
老師您好, 請問: 內部信用增級的shifting interests我不太明白, 我覺得沒有用到這個增級, 不也是有限senior收到本金償還的嗎? 用了這個和沒有用, 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
固收，reading38，原版書課后題，第11題。 這到底是怎樣一個交易，希望老師解釋一下整個過程，尤其是為什么信用利差收斂后，可以獲益。感謝！
金程問答
