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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
5. 信用風險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
老師您好，請問在信用風險中，計算PD的其他模型中，邏輯回歸模型和主成分分析方法能否直接計算出PD？其他方法都是不可以直接計算PD的吧。謝謝！
basic trade那道題，bond market 給到的是3.5%的信用風險溢價，不是風險越高，風險溢價越高嗎？所以不是bond market高估underlying的風險嗎？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風險嗎？
commerci-bank的cost-of-funds不應該更高嗎比起retail，因為大機構(gòu)大銀行信用好，給的利息就低啊，相反小村鎮(zhèn)銀行利息高，但是不安全啊
這題credit公司的信用風險為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
假設(shè)交易價格是70，是哪個交易價格是70？這里的credit loss 為30是怎么計算出來的？為什么流通性越好，基于信用風險的模型就不適用了？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場風險的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風險嗎？以后看到interest risk就默認是屬于在說market risk的嗎？
信用風險），也稱為TRS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
而且好像中國的信用卡也可以提前還款。是因為提前還的款只給到銀行，而且沒有利息損失，所以這部分不作為風險通過SPE被轉(zhuǎn)嫁給投資者嗎？
老師請問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風險討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
請問課程中老師說的市場風險用的是return distribution,信用風險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認為是負的loss嗎?
請問老師，a選項和d選項有什么區(qū)別？為什么說市場風險和信用風險應該選最后一個而不是第一個呢
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔的流動性風險，而是信用風險？不是應該投資者減少購買該種產(chǎn)品嗎？
老師您好，48題，B選項，Call option一定是RWR嗎？比如說我向銀行買國債看漲期權(quán)，經(jīng)濟下行期間國債漲價，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
金程問答