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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第23題，為什么利率下跌會(huì)引起value of equity下跌？次級(jí)債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
請(qǐng)問(wèn) 視頻解釋說(shuō)：銀行給SPE提供undrawn credit作為擔(dān)保 是讓SPE信用評(píng)級(jí)更好一點(diǎn) 那意思是 目的讓ABS更好賣一點(diǎn) 是嗎？ 之前書上沒(méi)有講到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)吧？
信用風(fēng)險(xiǎn)var是基于1年99.9%置信水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var是10天99% ，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有嗎，具體是多少，在哪個(gè)章節(jié)講過(guò)？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)BASEL3里是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒(méi)有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧？
金融相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動(dòng)態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)老師都無(wú)比的差勁
老師，左下角這個(gè)地方如果bond price如果價(jià)值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個(gè)說(shuō)的都是對(duì)手可能會(huì)違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解的嗎
題目說(shuō)證券化機(jī)制帶來(lái)金融危機(jī)是錯(cuò)誤的，解析又說(shuō)危機(jī)和危機(jī)前的證券化過(guò)程的失敗，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險(xiǎn)RWA +操作風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計(jì)算方法有什么區(qū)別呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)一單位，引起option價(jià)值變動(dòng)更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項(xiàng)，這樣理解哪里錯(cuò)了呢？
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請(qǐng)問(wèn)場(chǎng)內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個(gè)意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
老師1.這道題我不明白信用利差 寬度是什么意思？ 2.市場(chǎng)不好 用寬松貨幣政策 利率會(huì)漲，市場(chǎng)好 用緊縮貨幣政策 利率降息，這么理解對(duì)嗎？
模考1,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價(jià)格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價(jià)格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
金程問(wèn)答