為什么seasonality里的斜率等于12月份銷量和1月份銷量的差距??？
標(biāo)準(zhǔn)化是怎么過(guò)來(lái)的呀？
立即聯(lián)系我！
這道題不會(huì)，我要開(kāi)小灶，請(qǐng)老師聯(lián)系我??！
老師，您好。我在做百題portfolio construction的Case 7 QA的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)自己貌似將這邊的futures contracts策略和衍生品科目中forward rate bias策略弄混淆了。這里yields on long-term government bonds in some South American countries are likely to decrease，因此南美洲國(guó)家未來(lái)的債券價(jià)格預(yù)計(jì)上升，做多bond futures，鎖定價(jià)格。但是，在forward rate bias，如果利率低，反而是做空f(shuō)orward premium。我理解是，無(wú)論是forward還是futures，都是提前鎖定價(jià)格，只是一個(gè)在OTC交易，一個(gè)在exchange交易和有MTM盯市等的區(qū)別。有點(diǎn)凌亂，可以幫忙梳理一下嗎？感謝。
為什么凈利潤(rùn)加上NCC就是公司總的現(xiàn)金流了？間接法得到凈利潤(rùn)不是還需要加上別的嗎？
題目說(shuō)的是borrow 超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，并沒(méi)有說(shuō)lend 也能超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧，那么切點(diǎn)前的CML線是不變的，所以變成一條折線，答案選C。
C翻譯成人話是啥意思。are not后面的部分根本不知道在說(shuō)啥 和什么知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)
equity經(jīng)典題第一個(gè)后半部分絕大多數(shù)全考的是 期貨 遠(yuǎn)期合約 這塊是不是得看了 衍生。。。。才行啊。視頻里老師說(shuō)的邏輯好幾個(gè)地方不懂
股票里有關(guān)于 期權(quán)的題目考了好幾道，是否有對(duì)應(yīng)的講義？不知考的啥知識(shí)點(diǎn)啊
不管是tax benefit還是tax shortfall，在IFRS下稅率都是低于usgaap的？
風(fēng)險(xiǎn)分類除了cause，event以外，還有什么方法？請(qǐng)完整列舉并逐一說(shuō)明一下，謝謝。
有點(diǎn)沒(méi)明白 是一開(kāi)始做空100萬(wàn)GBP 現(xiàn)在跌了7 所以只剩3了？ 所以要買(mǎi)回來(lái)7？ 是么？因?yàn)榈说?現(xiàn)在是多余的hedge？不需要那么多hedge？ 這個(gè)買(mǎi)回來(lái)7是為了平倉(cāng)是么？
怎么從1-1.8L-0.8L方變成Z方-1.8Z+0.8的，L=Z有點(diǎn)替換不出來(lái)
這里提到的預(yù)計(jì)可以產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額，是指會(huì)計(jì)利潤(rùn)超過(guò)300嗎？如果沒(méi)達(dá)到300是不是就不能確認(rèn)DTA，還是少確認(rèn)？
金程問(wèn)答