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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
notes課后題這題題目和答案不太能理解，投資者將會收到一筆每年4000的年金共10年。第一筆錢從今天起5年，那這就是先付年金嗎？為什么是五年不是10年嗎？9%的折現(xiàn)率，問這步年金現(xiàn)在值多少。解答步驟里的第二步N為啥是4？第一部的現(xiàn)值又怎么變成了終止，畫了圖不是這個概念…
在本視頻第1分11秒時，老師說，DW檢驗中，dl和du的取值范圍都在[0,2]之間。但實際上，根據(jù)DW表所示，在k>4，n<20的時候，du的取值范圍可能會超出2，此時兩端的不確定區(qū)間[dl, du
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
certain to be received at the maturity date for the STRIPS.問：strips到底是投行將之剝離成n個零息債券，還是財政部自己剝離的？誰做的這個操作？
In Elliott Wave Theory, Wave 2 commonly exhibits a pattern best described as a(n):A Basing pattern
老師 這道題在求dirty price的時候關(guān)于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應(yīng)該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
，是同一個意思，表示總R對于（Rm-Rf）的敏感度？ 2. Sortino Ratio 計算公式中，對于sigma Downside計算中，分子是不是要求挑選. rt r target？而對應(yīng)的N是總量，不變？
為什么匯率是主要風(fēng)險，而信用不是主要風(fēng)險呢，不明白呢。債券一般不都是人民幣的麼，怎么受匯率影響呢？債券不是有很多公司債有暴雷風(fēng)險呀
請教老師：從邏輯上講，信用風(fēng)險提升，CDS的買方應(yīng)該是受益的。但從CDS的定價公式，CDS price=1+(fixed coupon-cds spread)*D, spread 上升，price 下降，那么應(yīng)該是不利于long 方的，我這個理解哪里錯了？
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風(fēng)險的var，信用風(fēng)險的var，操作風(fēng)險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，流動性風(fēng)險的FMU（financial market utility）有三個defense，其中一個是對membership 做tiering。請問tiering和信用風(fēng)險里把資產(chǎn)池進(jìn)行tranching是一個意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，想請教下您信用風(fēng)險IRB方法有風(fēng)險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風(fēng)險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
信用百題第116題，請問為什么得把第二筆貸款進(jìn)行現(xiàn)金流折現(xiàn)計算pmt，mortgage不是每期都是只支付利息，到期支付本金嗎？這樣子計算不是把每期的本金都計算在內(nèi)嗎？
這題簡直是可惡。講義127頁上邊講了，要有相同的到期時間，CR與信用評級。下邊又講了，典型的是用到期日接近的國債作為benchamark，應(yīng)該說都可以。為什么本題就死磕在國債上了？
Q1，請問，這里的negative impact 是指的bond收益率會降低是嗎？（由于信用評級遷移中，下調(diào)評級的概率更高，所以傾向于下調(diào)評級，那么期望收益率會降低，而bond價格會變高）
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