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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)書后題第8題，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二叉樹中的利率是怎么計(jì)算的？比如2.1180%是怎么計(jì)算出來(lái)的，這個(gè)節(jié)點(diǎn)我用的1.7677×e^0.2＝2.159074，請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問(wèn)r14課后題34題c選項(xiàng)錯(cuò)，是因?yàn)镃LO和CDO特點(diǎn)不一樣，對(duì)吧？二者是不是沒法區(qū)分，在信用周期向好的情景下，誰(shuí)更好誰(shuí)更壞？
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題51題，B選項(xiàng)，題干已知無(wú)清算風(fēng)險(xiǎn)，是否意味著forward到期對(duì)方不會(huì)違約？那還存在credit exposure嗎？另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
第一個(gè)破產(chǎn)了什么意思 不應(yīng)該A公司怕發(fā)債的公司有信用風(fēng)險(xiǎn) 向B公司買了CDS保險(xiǎn)嗎 所以這個(gè)CDS只管發(fā)債公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎 和A破布破產(chǎn)有什么關(guān)系呢謝謝
為什老師說(shuō)sequential 這個(gè)跟信用無(wú)關(guān)? 但是答案也提到了sequential , 這個(gè)sequential 和waterfall不是一樣的原理嗎, ?B is incorrect
老師您好，買入CDS是short方，是針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格而言的（標(biāo)的資產(chǎn)是債券不是利率）。也就是說(shuō)如果信用惡化，spread上升會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格下降，short方受益，是這樣理解嗎。
CR的組成不是BENCHMARK+SPREAD嗎，spred是稅收+流動(dòng)性+信用風(fēng)險(xiǎn)，benchmark是與其收益+通脹，B選項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)不好，不是應(yīng)該屬于benchmark的嗎，怎么會(huì)影響spread
用排除法，得到的C選項(xiàng)，但是對(duì)于C這里，the firms other borrowing 這個(gè)是指什么方面 還有就是，ABS一般不都是做信用增級(jí)嗎，the firms other borrowing會(huì)不會(huì)本身就是投資級(jí)的呢。
老師，11題和15題。 11題的3個(gè)選項(xiàng)是什么意思？SPE可以做到抵押物和自身信用評(píng)級(jí)隔離開？ 15題中，為什么1年后的principal on the loan 變少呢、從5到了4？
：信用質(zhì)量越差的公司越容易出現(xiàn)notching。既然senior unsecured債券的notching都越低了，為什么比他等級(jí)高的senior secured債券多反而越需要notching呢？
原版書Module Cost of Capital: Advanced Topics的EXAMPLE 3 Synthetic Credit Ratings中提到的IC ratio是什么，應(yīng)該不是組合課程里面講的信息系數(shù)吧？實(shí)在沒法和信用評(píng)級(jí)以及D/E ratio關(guān)聯(lián)起來(lái)？請(qǐng)老師講解，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)第78題，關(guān)于第一個(gè)表述CDS的敞口不是包含被保險(xiǎn)的資產(chǎn)和交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)也就是保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么這個(gè)題答案是C不是A呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時(shí)候說(shuō)，用merton模型時(shí)，先知道股票價(jià)值和波動(dòng)率再推出公司價(jià)值和波動(dòng)率，這個(gè)過(guò)程是什么樣的呢？怎么推的呢？
reading14第35題 C選項(xiàng)前半段說(shuō)大家都去買高信用級(jí)別債券 那就意味著經(jīng)濟(jì)變差？ 后半段說(shuō)基準(zhǔn)利率牛市變平 這個(gè)意味著經(jīng)濟(jì)變好？ 前后矛盾的，沒有看懂
金程問(wèn)答