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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
您好，248頁這里從信用風(fēng)險角度比較次級和中間級，從價格比較優(yōu)先和中間級，然后認(rèn)定中間級最好，買的人多，這個是不是有點偏頗，不能理解
想問一下，操作風(fēng)險中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、及操作風(fēng)險加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險的UL？
老師，選項D. 日間流動性風(fēng)險是流動性風(fēng)險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險（視頻講解也說）是信用風(fēng)險里的。所以D怎么能對呢？
老師，請問課后題368頁第20題，答案也說因為對于高信用質(zhì)量的發(fā)行者來說，default risk是很小的，那為什么要更多focus on這個小概率事件，而不是選擇Loss severity呢～
固收 經(jīng)典 276 Q45 1.銀行的對手方風(fēng)險可否簡單舉個具體形象一點的例子解釋一下？2.信用風(fēng)險和對手方風(fēng)險有何差別（A為何不選）？
這道題的4,IRC要根據(jù)過去12周計算？IRC的計算不是將按信用風(fēng)險計算的資本加到原來按市場風(fēng)險計算的資本，這樣來看不就要根據(jù)過去一年計算？
這里是不是說錯了，cds買方這里指的銀行吧？風(fēng)險小是因為cds賣方通過賣cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給投資者，是這個意思么？
dealer是收固支浮，原來合約是支付7%，為什么答案說當(dāng)新的互換為6%，dealer會面臨一個信用風(fēng)險敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對方的少了，但他收到的也少了呀
上午題練習(xí)冊p235的A問題：為什么spread duration小 reinvestment risk就小？組合里信用債權(quán)重小不應(yīng)該是credit risk相對低嗎，跟再投資風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
關(guān)于信用風(fēng)險的百題23題 老師視頻里是沒有講的 這道題 看題目基本上沒看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
固收信用風(fēng)險里的yeild spread，這一頁ppt是想說啥？spread的變化引起return的變化？為什么說是兩個因素相關(guān)？為什么和久期相關(guān)？總之這也PPT基本沒有明白要說個啥。
62題有幾個疑惑 1:C選項關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險的，我找不到這個知識點，請告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
老師 Q59 。這道題太不會了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風(fēng)險是因為多引入了對手方，所以增加了信用風(fēng)險？還是因為有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢
fixincome里面的reading14，BOB對CDS的long還有short是不是說反了？CDS的買方（creditprotectionbuyer）不應(yīng)該是在信用質(zhì)量下降的時候受益嗎？那不是shortCDS嗎？聽著視頻課好暈啊！
金程問答