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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師這道題A選項為嘛是對的，除去市場和信用風險以外還有名譽風險和戰(zhàn)略風險，那不都不屬于操作風險？另外流動性風險屬于操作風險嗎，模型風險屬于操作風險嗎
百題-信用風險部分，第51題，A選項為什么不對呢？fixed rate bond的PFE隨著時間的推移，會有coupon，因此exposure會慢慢減小，最后一期coupon和本金都償付，因此exposure會迅速降為0，這個理解對嗎？
選項1有疑問，他說只要不是市場風險跟信用風險的都是操作風險？那起碼流動性風險也是一大類風險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風險、法律風險之類的小風險呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項指標下降，負債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風險增加 D選項負債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
請問 Early Amortization 如果信用卡持卡人發(fā)生違約觸發(fā)該條款 SPE會提前把投資人手里的ABS還清 問題是SPE哪來的錢呢？持卡人都違約了 或還沒付錢 難道是SPE自己掏錢提前還款嗎？
Excess spread中文是什么意思，超額的利差？它的benchmark是什么？原始定義是什么？還是說只是這段時間產生的超過原來利差的利差？所以是原始利差減去利率曲線變化的利差變化再減去信用風險帶來的利差變化？
CDS credit spread相當于保費對吧?但是不是以金額來表示,使用信用利差來表示是嗎?Contingent payment upon credit event是違約時賠付的錢,是事先確定的
是不是有發(fā)行人自己拿一個專門賬戶存放資金作為抵押的方式？比如銀行把信用卡債的利差部分存起來作為抵押的，是叫啥名字來著？不知道怎么跟C區(qū)分哪個是內部的哪個是外部的。
老師在講CDS的時候特地說了標準的保費投資的是1%投積級的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機級債券CD的價格應該不會變化才對，為什么第四題?會有gian和loss
。在科學計算器中先輸入N=10，I/Y=3%，PV=0，PMT=100000，計算出FV=(1146387.93)，再將其除以1.03（因為通脹在第二年才開始發(fā)生，所以需要扣除一年的通脹率）得FV
檢驗統(tǒng)計： h0:b0=0 t.s=(11.06-0)/7.29=1.517 df=n-k-1=29，雙尾，a=2.045 not rejecte 做題出現(xiàn)分歧處：記得cfa一級查表的時候a=5
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應該除以天數(shù)吧？
%，一共拿30年：N=30,I/Y=10,PMT=2000，F(xiàn)V=0,計算出PV=18854；若壽命為80歲，則PV=17027；這里的PV是退休時的現(xiàn)值。由于annual unit credit不同，壽命越長，這個值越大，因此，壽命越長，PBO增大，CSC的值也隨著增大。是這樣的嗎？
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