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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好呀，關(guān)于風(fēng)險敞口我有點混淆，在計算預(yù)期損失的時候，銀行借出的資金100萬就被定義為敞口，但是在學(xué)習(xí)信用風(fēng)險敞口這一章時，實際敞口應(yīng)該是100萬-20萬=80萬吧，到底以哪個為準(zhǔn)呢？怎么區(qū)分呢？
信用百題第26題選項中，根據(jù)老師的分析，無論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
請問畫黃線的地方說明什么？“交易對手信用風(fēng)險不是被市場定價”這說明什么？“無擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無差異”說明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
信用卡ABS是非攤銷的，是不是說0時刻借了5000，1時刻還5000還有這個月的利息，都是假設(shè)一個月就還清的，都沒有給本金攤銷的機會，所以就是非攤銷的。是這個意思嗎？
D選項，老師說市場風(fēng)險是1年99%的Var；操作風(fēng)險是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險的Var更嚴謹吧？可以總結(jié)市場、信用、操作的Var么？
是不是所有 ABS,除了信用卡貸款發(fā)行的 ABS,都是攤銷型的,不存在前期本金不還是吧? 另外CDO,的池子是可以動態(tài)調(diào)整的,這個好像沒說過吧?我記得Covered bonds作抵押的債券的池子是可以動態(tài)調(diào)整的.CDO 也是?
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險里的嗎？
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險的修改和操作風(fēng)險的新增，沒有提及市場風(fēng)險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
這道題A選項，老師解答的時候自己都說的這是設(shè)立SPV的好處，怎么又成了證券化的好處呢？證券化又不一定是SPV發(fā)行，自己公司也可以發(fā)行證券化產(chǎn)品啊，怎么就一定能做到隔離信用評級風(fēng)險呢？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風(fēng)險 另一個是市場風(fēng)險? 謝謝老師
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等 多種風(fēng)險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風(fēng)險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點蒙；信用、市場風(fēng)險科目計算的var及公式，與這個操作風(fēng)險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學(xué)多了，一會考慮這個風(fēng)險，一會考慮那個，有點懵了。
老師好，題目給ENE和EPE會明確給出一個正一個負么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險。
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