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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好呀，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口我有點(diǎn)混淆，在計(jì)算預(yù)期損失的時(shí)候，銀行借出的資金100萬(wàn)就被定義為敞口，但是在學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口這一章時(shí)，實(shí)際敞口應(yīng)該是100萬(wàn)-20萬(wàn)=80萬(wàn)吧，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？怎么區(qū)分呢？
信用百題第26題選項(xiàng)中，根據(jù)老師的分析，無(wú)論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
請(qǐng)問(wèn)畫(huà)黃線(xiàn)的地方說(shuō)明什么？“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不是被市場(chǎng)定價(jià)”這說(shuō)明什么？“無(wú)擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無(wú)差異”說(shuō)明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
信用卡ABS是非攤銷(xiāo)的，是不是說(shuō)0時(shí)刻借了5000，1時(shí)刻還5000還有這個(gè)月的利息，都是假設(shè)一個(gè)月就還清的，都沒(méi)有給本金攤銷(xiāo)的機(jī)會(huì)，所以就是非攤銷(xiāo)的。是這個(gè)意思嗎？
D選項(xiàng)，老師說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是1年99%的Var；操作風(fēng)險(xiǎn)是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險(xiǎn)的Var更嚴(yán)謹(jǐn)吧？可以總結(jié)市場(chǎng)、信用、操作的Var么？
是不是所有 ABS,除了信用卡貸款發(fā)行的 ABS,都是攤銷(xiāo)型的,不存在前期本金不還是吧? 另外CDO,的池子是可以動(dòng)態(tài)調(diào)整的,這個(gè)好像沒(méi)說(shuō)過(guò)吧?我記得Covered bonds作抵押的債券的池子是可以動(dòng)態(tài)調(diào)整的.CDO 也是?
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險(xiǎn)的修改和操作風(fēng)險(xiǎn)的新增，沒(méi)有提及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
這道題A選項(xiàng)，老師解答的時(shí)候自己都說(shuō)的這是設(shè)立SPV的好處，怎么又成了證券化的好處呢？證券化又不一定是SPV發(fā)行，自己公司也可以發(fā)行證券化產(chǎn)品啊，怎么就一定能做到隔離信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)呢？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因?yàn)椴煌?lèi)型的portfolio分開(kāi), 比如一個(gè)主要是信用風(fēng)險(xiǎn) 另一個(gè)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師
老師，如果對(duì)于過(guò)去已完成的 項(xiàng)目計(jì)算RAROC，revenue和cost使用實(shí)際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過(guò)去這段時(shí)間并沒(méi)有因信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 多種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的損失，那么在計(jì)算RAROC的時(shí)候，還是要用過(guò)去這段時(shí)間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項(xiàng)，前面半句確實(shí)是信用風(fēng)險(xiǎn)，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問(wèn)題，這又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說(shuō)，我們判斷什么風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點(diǎn)蒙；信用、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)科目計(jì)算的var及公式，與這個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)里的basel各個(gè)版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨(dú)立的。basel學(xué)多了，一會(huì)考慮這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，一會(huì)考慮那個(gè)，有點(diǎn)懵了。
老師好，題目給ENE和EPE會(huì)明確給出一個(gè)正一個(gè)負(fù)么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個(gè)正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險(xiǎn)。
金程問(wèn)答