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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如果資本金是覆蓋非預期損失的話，那var計算出來如果是金額，需要減去非預期損失的嗎。因為var=el+ul。信用風險vasicek計算出來的是違約概率，這個概率是var嗎？因為老師
這里的IRC怎么運用啊？是正常的市場風險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
老師好 可以解釋一下為什么在lockout period之內(nèi)銀行把principal repayment進行再投資，再投資的錢可以用來借更多的債呢？借更多的債不是應該取決于他的信用等級嗎，和這個principal repayment有什么關(guān)系呢？
為什么這邊經(jīng)濟不好的時候信用風險上升，但是之前又說經(jīng)濟好的時候m下降，然后m和無風險利率相反，所以意味著經(jīng)濟好的時候無風險利率上升，那么到底經(jīng)濟好風險大還是經(jīng)濟差風險大啊？
老師好，信用百題55，貨幣互換的起始敞口為什么是0呢？期初不是也要交換本金嗎，也可能有風險呀，我給了對手本金，但是對手沒有給我本金，跑路了，這不也是敞口嗎？但是圖里敞口為什么是從0開始的呢？
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)啊？
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
第11題能不能好好解釋下ACD選項？A選項，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風險溢價上？是不是因為期限？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
P103 Mini case B 對于第四問，我覺得除了說overall risk【很可能】升高因為信用風險增大，是不是還可以補充一句，如果該投資與組合的其他部分相關(guān)性較低，恰好能起到分散作用，那么overall volatility【也有可能】降低。
85頁題干第二點，為什么賣一個看漲期權(quán)會導致敞口上升呢？理論上不是賣期權(quán)在期初的時候收入期權(quán)費，然后后續(xù)只存在損失不存在收益嗎？那應該沒有信用風險才對把
你好，接上同一頁，第4題，我干脆這樣理解是否可行？，你是換外幣買賣 和公司信用級別沒有關(guān)系吧，因為外幣是錢不是債券，錢就是錢，拿來換，不管它是富翁或乞丐吧，所以就直接判斷和B無關(guān)。
老師，這道題的講解我記得在百題里有相似的問題，你這里說的CVA，考慮的是對手方的信用問題，從您的講解來看，更像BCVA，是考慮NETTING后的。如果僅僅考慮對手方，我覺得B沒有問題，因為雙方都上升了違約率。
第一點和第二點有區(qū)別嗎？都是在說擔保人自身信用會下降，然后拖累被擔保方吧？ 然后這個cash collateral account是不是就是說公司發(fā)行債券的時候，將一筆錢放在這個賬戶里，用這個賬戶里的錢做擔保？
老師，所以是市場風險非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風險選擇較大的VaR 因著保守性的緣故。可是,,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個科目呢？都是非參數(shù)的。
有點沒理解credit derivative，他是option的一種么，感覺聽老師的解釋他有點類似于股票那意思呀，預計未來信用風險提高，所以現(xiàn)在買這個，將來他的價格就提升了就賺錢了？他的價格是一直波動的么？
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